(感謝許教授協助確認BUG)回測週線會誤判，產出90%高勝率結果

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  • 最後發表   老狼  3 週前
老狼 發文於   2025/11/06

小編，您好：

XQ版本3.17.02 251027

在選股的腳本中，只打1行以下程式碼

if c >= Highest(c, 4) then ret = 1;

選擇以「週」回測，會造成誤判，產出90%高勝率結果

 

排序方式: 標準 | 最新
虎科大許教授 發文於   2025/11/06

一般而言，收盤之後才可選股，所以回測時，進場應該選擇下期開盤價進場，且下期開盤價出場。若你改成這樣設定，勝率也有85.12%。勝率會這麼高，與你選擇的測試期間有關，你選擇今年5月5日到本週，這段期間幾乎大部份商品價格都一路墊高，不只勝率高，報酬率也相當驚人，但這種策略沒有經過空頭的檢驗，恐怕將來空頭來臨時會表現也會糟到驚人。

老狼 發文於   2025/11/07

許教授，您好：

感謝您的回覆指教，弟只希望XQ能修掉「週」回測這項明顯的Bug

(在交易分析中，進場點很明顯跟創高毫無關係)

虎科大許教授 發文於   2025/11/07

指定週頻率，進場設定為當期收盤價時，目前系統不會用當週收盤價進場，而是隔週收盤價，這是BUG，應該修正。

XS小編 發文於   2025/11/10

Hello 老狼,

 

小編這邊看回測的進場點確實有點異常，會請將相關人員確認。

感謝。

 

Hello 虎科大許教授,

 

小編這邊看回測進場設定為當期收盤價時，進場價是當週的收盤價沒錯。

以附圖 1103 而言，標示在 20250505 的買進價格 15.80 和標示在 20250908 的買進價格 13.3，都和技術線圖的週線圖上的價格是相同的。

附加文件

虎科大許教授 發文於   2025/11/10

進場按收盤價進場，這裡沒問題。有問題的是出場是兩週後的開盤價，這裡有問題。以嘉泥為例，5/5週收盤價是四週以來最高收盤價，進場買進，但應該在下一週，亦即5/12以開盤價出場，但回測是以5/19的開盤價賣出。

XS小編 發文於   2025/11/14

Hello 虎科大許教授,

 

小編認為您提到的應該是出場價設定的關係。

如果您選擇進場當期收盤價，出場是下期開盤價的話，那麼在5/5 收盤進場，經過 5/12 號這根週K棒 (最大持有時間1期符合，下期開盤價出場)，會在下根K棒 (5/19) 開盤出場。

如果您選擇當期收盤價出場的話，那麼就會是 5/12 這根週K棒收盤價出場。(可參考附圖)

附加文件

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