回測資料範圍對交易次數的影響

charlie1234 發文於 2023/05/28

小幫手好

這邊遇到一個奇怪的狀況

如我沒搞錯，日頻率的交易回測最長區間為五年，超過五年，XQ也不會有更早的回測數據

回測時，我設了回測資料範圍為2018/1/1~2023/5/27，時間超過五年，但因為回測最長只能五年

所以，回測出來的報告，最早的進場時間為2018/6/1開始

但回測出來的交易次數，比用選股出來的少很多，選股為124次，交易回測只有88次(交易回測左圖)

可是，當我把回測資料範圍設為2018/5/31~2023/5/27時，神奇的事情發生了

回測出來的報告，最早的進場時間一樣都是2018/6/1，但是總交易次數卻增加到113次

如果比較進場(最下面的圖)，可以發現，大家首次進場都是2018/6/1，

既然都是在同一天首次進場，那為何交易次數會差異那麼大，請小幫手協助了解，謝謝

策略檔案跟回測報告請用下方連結下載
https://drive.google.com/file/d/1otCiKBTMFUdscPsn5uLkXcChqKFN-Ymz/view?usp=share_link

1 評論

XQ小幫手發文於 2023/06/01

Hello charlie1234,

小幫手檢查後確認是選股策略的部分有問題。

內建腳本月營收大成長的公司裡面 condition1 和 condition2 的寫法:

if value5<12 and value5>0 then condition1=true;

if value6>=lowlimit and value7>=lowlimit and value6[1]>0 then condition2=true;

這樣當該商品曾經條件符合過的話，就會持續保持在True的狀態。

故當回測起點不同時會造成影響。

您可以複製該腳本並修改為:

condition1 = value5<12 and value5>0;

condition2 = value6>=lowlimit and value7>=lowlimit and value6[1]>0;

小幫手會請相關人員確認修改內建的選股腳本。

感謝。

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