小弟最近寫一段code , 在 2024/10/16 用實單及模擬單跑, 商品一致
1. 實單, 同時段遇到連續交易150次, 同時兩人跑
2~4. 模擬單, 同時段只做一筆交易, 同時三人跑
在實單遇到連續交易150次, 此情形在模擬單完全沒遇到, 完全跑同樣的商品, 並且三個人同時跑
也就是說, 模擬單無法驗證出相關問題.
並且實單當日虧損約1萬, 而在2024/10/17回測顯示當日應賺3600, 與實際情景有明顯落差
根據我們 log 的資訊去調查, 發現是指標有落後所致
請問有任何資訊可供參考嗎? 已知的bug?
補充一下, 這兩日有大量交易, 2024/10/16 ~ 2024/10/17 皆有可能遇到此問題
兩次發生時間為 2024/10/16 21:03 和 2024/10/17 15:00
過往都沒經歷過, 想再請工程師協助探討
使用交易腳本回測，應有個認知，實戰的腳本在回測時，有一些程式碼需要修改，並非直接拿來回測就可以。
若想知道你的問題所在，需要至少貼部份程式碼上來才知道。
許教授您好,
謝謝教授的時間.
想問下教授,
1. 按照我們系統程式的邏輯, 回測系統應當屬於 Test 環境, 理應與實際環境可以共用程式碼
2. 模擬單屬於 Beta 階段, 也應當可以跑相同程式碼
今日的狀況是於 Test / Beta 與 Production 都出現不同結果.
Best regards,
工讀生
可以舉很多例子說明實戰的交易腳本在回測時需要修改腳本才行。例如，當沖且只交易一次的策略，你可能會用變數控制，交易一次就raiseruntimeerror。這樣寫，實戰沒問題，但回測就不行。或是實戰時用q_的報價欄位，但回測就不行。
許教授您好,
謝謝教授的時間.
以下是我們有使用到的 api, 這些 api 回測 / 模擬單/ 實單 都共用
但是, 這並不能解釋, 為何模擬單沒有出現連續交易150次, 實單有, 煩請教授協助解惑, 謝謝
```shell=c
temp_x = Stochastic(_N_value,_N_value,_N_value,_RSV,_k_value,_d_value); //計算KD指標
temp_x = MACD(avgprice,MACD_y,MACD_z,_N_value,MACD_DIF,MACD_,MACD_OSC_);
...
Close_5[0] = Close;
...
if Position = 0 and long_condition then
Begin
long_condition = False;
SetPosition(1);
End;
if exit_long_condition then
Begin
exit_long_condition = False;
SetPosition(0);
End;
end;
```
Best regards,
工讀生
補充說明,
相同程式碼 有券商 A ,B 遇到完全一致的問題
同時段有完全不同的程式碼, 券商 B 遇到一樣的問題
但模擬單都沒有.
抱歉，從你提供的訊息，實在無法得知問題所在。
許教授您好,
一、我們只有使用以上 api 是XQ提供, 其他皆為我們寫的公式,
您所提到的內容是
"當沖且只交易一次的策略，你可能會用變數控制，交易一次就raiseruntimeerror。這樣寫，實戰沒問題，但回測就不行。或是實戰時用q_的報價欄位，但回測就不行。"
這句話一部分是指使用API造成的差異, 我們是透過變數控制, 根據 Position 狀態 0 或 1 來判斷能否進單, 相信您的意思是實戰與回測有具體的差異, 那我提供使用何種 api 理應會符合您的說明, 我們完全沒有用到其他的 api, 除非有 api 以外的因素
二、實戰與模擬單不是應該完全一樣嗎?
Best regards,
工讀生
我一直以為您是用XS程式交易。不過，您一直提及的API，則是使用其他程式語言，然後透過API(應用程式介面)呼叫XS的程式庫。這部份我所知有限，恐怕幫不上忙。而這部份是否能做到，我也很好奇。
實戰與模擬不必然會完全一樣。光是洗價、競價與撮合機制就可能有差異。
許教授您好,
謝謝教授的回應,
一、 可以, 我們有管理 XS程式碼 的方法, 並非直接呼叫, 但對於系統程式流程是一致的.
二、 謝謝教授的回答, 也就是說, 都是跟撮合機制有關而已嗎? 有其他可能性?
按照我們的流程已經一年以上沒有遇到問題, 但是這兩天多人遇到同樣嚴重問題.
都是在大量交易出現, 這有什麼可能的原因?
謝謝教授耐心的解釋
Best regards,
工讀生
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