回測統計希望能添加「交易日數」的欄位

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最後發表 iker 2022 八月 03

iker 發文於 2022/06/26

回測時，想觀察策略在整個回測時間段內的交易日數目前只能手動計算，希望在"整體統計"或"每日報表"頁面可以增加這組數據

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9 評論

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XQ小幫手發文於 2022/06/30

Hello iker,

您可以在腳本中用變數計算。

舉例來說:

var: _days(0);

if GetInfo("TradeMode") = 1 and getfielddate("Date") <> getfielddate("Date")[1] then _days += 1;

這樣 _days 就會在策略回測的區間內，每經過1日就增加1。

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iker 發文於 2022/06/30

可能我原話問得不清楚，我其實是指希望能統計「實際發生交易的日數」，並不是要計算策略回測區間內有監控的總日數

連同您說的「策略回測區間內有監控的總日數」都應該是需要在統計報表上被陳列的資訊，但我在目前的回測報表裡找不到相關資訊，如果這還要刻意打印才能看到，效率有點不佳，故想建議加上相關欄位，方便知道交易策略是不是會在特定環境下才密集觸發

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XQ小幫手發文於 2022/07/06

Hello iker,

了解，所以您的需求是希望報表中能夠提供回測期間有多少天有進行交易。

小幫手會將您的意見轉告知相關人員。

感謝。

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iker 發文於 2022/07/06

謝謝小幫手！

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XQ小幫手發文於 2022/07/18

Hello iker,

小幫手想跟您確認一下，假設遇到這樣的狀況:

A商品 7/11 進場 7/15 出場。

B商品 7/13 進場 7/15 出場。

這樣您希望統計的實際發生交易的日數會是:

3天 (7/11 7/13 7/15 有交易)

5天 (持有商品的日期是 7/11 ~ 7/15)

可是上面兩個案例，小幫手無法理解這樣怎麼能看出交易策略是不是會在特定環境下密集觸發。

或許您可以舉個簡單例子，會比較好理解。

感謝。

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iker 發文於 2022/07/18

小幫手您好

以您的例子來說，我認為交易日數是 3 天，重點在進場&出場的日子，不在於持有時間。

假設用另一個策略跑A、B兩組商品，遇到下述情況：
A商品 7/11 - 7/15 每天都進場又出場。
B商品 7/13 進場，7/14 出場後再度進場，7/15 再次出場。
實際交易天數就會預期是 7/11-7/15 5天，跟您的例子對比，就明顯觸發頻率高不少。

單純用一週或一個月的回測去看可能效果不明顯，但回測半年、一年、兩年、三年甚至更長時間的情況下，如果能在回測結果頁面顯示交易日數，對於分辨策略設計是否符合預期會很有幫助。（例如我預期這個策略應該一年內有一半的日子都有發生交易，但實際回測變成3/4的日子都交易，馬上就可以朝向"訊號濾網設置是不是太寬了"、"停利停損是不是太緊了"之類的方向去調整看看。

不知道這樣舉例是否清楚，感謝您