我在使用自動交易的回測功能時，從2020/01/01-2022/06/26按季度分段回測，在2020/07/01-2020/09/30的區間回測結果裡。
整體統計這一頁的總交易次數有問題，獲利次數+虧損次數只有149次，但總交易次數卻顯示156次。
到商品統計表裡進一步查看，又確實是有156次交易紀錄。
發生這個情況時，用同樣交易條件、同樣選股策略、同樣時間區間重跑回測，結果也是一樣有問題。
但我在其他時間區間沒遇到類似的問題。
請問這是已知的bug嗎？有沒有辦法避免呢？
如果回測結果會在這種統計資料的細節上出問題，回測的結果都會變得不可信...
進一步檢查，發現是 3594 這支標的的統計數據有誤差，有 7 次沒被計算到。
商品分析裡列出了 7 筆報酬率為 0% 的交易紀錄，如以當沖手續費減半+券商手續費折讓2.8-3折計算，這 7 筆交易應該是賺的
請問是因為交易回測的單邊交易費用設置為 0.2% 才造成計算上有誤差嗎？
如果是的話，假設以折讓2.8折做當沖策略回測的話，交易回測這裡的手續費應該怎麼設才讓運算更貼近真實交易呢？
感謝回覆
計算方式上可以理解，主要還是因為回測統計的頁面上沒有顯示這些記錄的輸贏，用戶也不好默認這些100%都是不輸不贏的情況，變成用戶都要去細看是哪些交易發生問題。
如果設計上認為這種扣掉單邊交易成本後正負值過小的不計入輸贏的話，是不是能在有顯示交易次數、獲利/虧損次數的頁面上加個欄位顯示這些不計輸贏的次數呢？至少能快速幫用戶分辨這不是回測bug，只是沒輸沒贏。
Hello iker,
小幫手會將您的意見轉告知相關人員。
感謝。
感謝小幫手！
分類
5 評論