回測系統的進出場點能否優化,可以有自建成本函數,讓回測更接近實倉,謝謝~

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  • 最後發表   蕎伊斯  2021 六月 09
蕎伊斯 發文於   2021/06/07

Hi 小幫手您好:

請問一下XS雷達跟AT回測功能的進出場成本,下一版有沒有機會可以做升級:

建議:回測系統,讓使用者可以再進出場位置上,多一個自訂的「成本變數」Cos可選擇,記錄接近實盤的進出場位置。比如多單iHigh=突破位置,勾逐筆回測時,High>=iHigh,則紀錄進場成本Cos=iHigh。

而不是紀錄開高低收盤的位置。

目前雷達進出埸成本只能選下一根開k或是當K收k的價格,AT開逐筆回測會使用高低點來計算成本,
對於要測試績效來說,會有蠻大的報表偏離軌跡,

因為取得的紀錄成本不一樣,停損停利的觸發價格也會不一樣,賺賠結果會不同,實倉跟回測結果就會產生偏移了。希望能有機會升級,讓XS回測結果更加接近實盤。

感謝一直在進步的XQ團隊🙏❤️

XQ小幫手 發文於   2021/06/09

Hello 蕎伊斯,

 

目前1分鐘逐筆洗價是將 OHLC 拆分成 4 tick,所以回測時會成交在這4個價位上。

另外自動交易中心並不是只用高低點來計算成本,而是當您觸發進場條件時的下一個模擬 tick 進場。

換句話說,如果您是在 Close 觸發的話,就會在下一個 Open 進場。

感謝您的建議,小幫手會轉告相關人員作參考。

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