慧智 2024/7/22 09:34 開67.5 高69.5 低67 收67.3 量27。
在回測報表中09:34拆4筆共買了27張，這分K的總成交量也是27張，
買進價格分別是69.5(高) 67(低) 67.5(開)，為什麼沒有成交67.3(收)的價格呢?
不管回測設定為逐筆洗價或非逐筆洗價，09:34的成交紀錄都一模一樣，沒有成交67.3(收)的價格。
回測的成交價格
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- 最後發表 自動交易 2024 八月 12
自動交易
發文於
2024/07/23
小編可以在2024/7/22 09:33開始買進3000萬的慧智，應該就可以得到回測報表。謝謝
XS小編
發文於
2024/07/31
Hello 自動交易,
小編會請相關人員確認，待有進一步消息時會再告知。
自動交易
發文於
2024/08/06
請問這個有結果了嗎?
XS小編
發文於
2024/08/12
Hello 自動交易,
經確認是因為委託搓合的邏輯。
如果委託價格優於目前搓合區間開始的價格的話 (ex. 市價單)，會成交在開始的價格。
就以這邊的狀況來說，2024/7/22 093400 這根1分鐘K棒會被拆分成以下4個Tick模擬洗價搓合:
第一次洗價搓合時的 OHLC 為 OOOO，開始價為 O
第二次洗價搓合時的 OHLC 為 OOLL，開始價為 O
第三次洗價搓合時的 OHLC 為 LHLH，開始價為 L
第四次洗價搓合時的 OHLC 為 HHCC，開始價為 H
由於委託價大於搓合的開始價時，會成交在開始價。
故會分別成交在 O、O、L 和 H 這幾個價格上。
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