我寫了一個進場腳本，在回測時做為進場條件，出場條件使用停損及期數，結果報酬率不錯，只是實際要用自動交易時，卻只能進場，無法將同樣的方法賣出，請問您們有下單介面是長得像回測的介面嗎？這樣不是比較符合我們執行回測的條件，而且更容易上手。
會有這樣的需求，是避免像年初的大殺盤，例如在半夜時因為美股下殺，台指盤後跌破頻率分鐘的20分布林下軌，k線收盤站上而設定進場買入，但人在睡覺，無法設定自動停損，如何寫一個腳本來預防這種情形呢？
回測的出場設定如果是用停損及期數，該如何用語法寫成出場腳本呢？
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- 最後發表 學習者 2020 七月 20
學習者
發文於
2020/07/15
dean60061
發文於
2020/07/16
學習者 大 您好:
以下連結為小弟我之前寫的一個腳本，
提供給您參考看看，
其實只需要把我的停損策略改成趴數，並在多加一個，
if time > 132500 then
類似這樣的條件，
就能達成你要的期限出場需求了，
提供給您參考參考!
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學習者
發文於
2020/07/16
感謝dean60061 大大 不吝回饋！
您的腳本對我非常有幫助。但我還是有個疑惑，是不是ＸＱ要一直保持開啟，且該策略要一直保持啟動，才能把交易資料暫存在bcost裏？若不小心停止了（停電或ＸＱ關閉重啟），該如何處理呢？
另外我想出場條件除了停損之外，還要設定為3天後平倉，又該如何撰寫腳本呢？
真是感謝您！
dean60061
發文於
2020/07/17
學習者
發文於
2020/07/17
謝謝dean60061大大的建議，已經向完成目標跨上一大步！
我設定進場條件為跌破10日下軌時進場，並50點停損，持有3天後出場，並在出場設定模擬逐筆洗價，結果幾個問題：
一、在持續跌破10日下軌時，發生單支k棒停損後立即再買入，就會發生會比3天更長時間才平倉的情形。
二、停損的價差都比50點大，請問有什麼辦法讓停損不用收盤價計算，而是用盤中價計算呢？
學習者
發文於
2020/07/18
學習者大 您好
Q1: 若不小心停止了（停電或ＸＱ關閉重啟），該如何處理呢？
A: 如果程式關閉就會使得策略中止，不會在進行交易了。
Q2:我想出場條件除了停損之外，還要設定為3天後平倉，又該如何撰寫腳本呢？
A: 您可以使用我上面的策略，在買進時紀錄日期
然後以累加的方式記錄時間，當記錄到你想出場那天(ex3天)
那就多設一個出場訊號
以下附我修改後的腳本 提供給您參考
學習者
發文於
2020/07/18
請教dean60061大大：
我實際用您的腳本來回測進、出場，發現出場的時間會不一定，有時3天，但也有5、6天的情形，這是怎麼回事呢？
dean60061
發文於
2020/07/20
學習者大 您早:
Q:為何有些時間是確實3天出場，有時卻會5or6天?
A:因為會碰到六日呀XDD 六日沒開盤無法交易，當然會往後推~
(其實我剛看到回測也有這疑問，然後翻了下日曆才知道)
我們舉個例子:我測試台指期 2019/6/27 買進 (這天周四)
2019/7/2 3天到了出場 (這天周二)
周五 周一 周二 雖然是過了五天，但交易日為三天喔!
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