回測疑問

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最後發表 pon404 2022 七月 15

pon404 發文於 2022/06/28

您好

警示腳本如下：

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if barfreq <>"Min" or barinterval<> 1 then raiseruntimeerror("本腳本只適用於1分鐘線");

variable:count(0);

if date<>date[1] then count=0;

count=count+1;

var:LV(0);

if count = 5 then begin LV = getField ("high", "D"); end;

value9 = getfield("high", "D") / getfield("low", "D");

var: L1(0),H1(0);

if value9[highestbar(high,count)] >= 1.02 and LV < getfield("High","D")

then begin H1 = highest(high,count); end;

if time >= 091000 and time <= 120000

and low < H1*0.98

then ret=1;

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回測2022/5/27的4項商品，台榮(1220.TW)、寶隆(1906.TW)、力特(3051.TW)、家登(3680.TW)，

似乎在0900第一支1分K就觸發了，只是到0910才警報。

LV是count = 5(時間是0905) 當時的當日最高價，應該要count = 6以後的當日最高價大於LV才會觸發。

其中台榮(1220.TW)的第一支1分K也沒有達到value9[highestbar(high,count)] >= 1.02的條件，卻也觸發。

另外比較奇怪的是寶隆(1906.TW)，當日第一筆成交在0910，只成交一張，也觸發。

請問這4項商品在異常觸發的原因是甚麼？是否腳本哪裡有錯誤？

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5 評論

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XQ小幫手發文於 2022/07/05

Hello pon404,

您的警示條件中有加上 time >= 091000 and time <= 120000 所以要在 091000 以後才會警示。

另外，LV 在 count = 5 之前會是昨日0905取得的最高價 (資料預讀筆數的運算)，就算您沒有設定或設的很短，LV 也會是預設值 0，自然符合 LV < getfield("High","D")。

台隆在預讀筆數中的5/26的資料就已經有H1的值 (18.35)，接下來就會以此值做運算。

小幫手建議您可以在腳本中加上print，這樣就可以了解策略是如何運算的。

像是:

print(currentBar, date, time, count, value9[highestbar(high,count)], LV, H1);

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pon404 發文於 2022/07/05

您好

加上SetFirstBarDate(20220527);就不會異常觸發了，

但請問要如何用CurrentDate取代20220527，

系統無法使用SetFirstBarDate(CurrentDate);。

或是可以用甚麼語法達到相同的目的，謝謝。

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musashi 發文於 2022/07/06

1.你的策略需要註解說明，才能幫助檢查撰寫判斷是否恰當。
2.加上 SetFirstBarDate(20220527); 就不會異常觸發了，
這表示你的策略在讀取(資料預讀筆數的運算)就出現不需要的判斷運算，
最好的方式是修正腳本判斷與計算方式，
但如果堅持要用 SetFirstBarDate(CurrentDate); 來避開讀取(資料預讀筆數的運算)，
可以試著將全部腳本放在 if date=CurrentDate 裡面，這樣腳本運算都會在交易日當天，
就算有讀取(資料預讀筆數的運算)也不會做任何運算。