回測當天策略賣出後，不再進場的策略該怎麼寫

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最後發表小金 2024 十月 17

小金發文於 2024/10/09

我想撰寫一個無條件買入，
停損N%的交易策略。

但是我發現回測時
常常有賣出後1分鐘馬上進場
又再隔了1分鐘馬上賣出的訊號(請看附件檔案)

想問使用日頻率回測
如何設定當天賣出後不再進場？

以下是程式碼：

// 宣告變數
vars: myEntryPrice(0), myStopLossPrice(0), lastExitDate(0);

// 無條件進場，使用市價買入
if position = 0 and date <> lastExitDate then begin
    setposition(1, market);
    myEntryPrice = close; // 記錄進場價格
    myStopLossPrice = myEntryPrice * 0.85; // 設置停損價為進場價的85%
end;

// 檢查是否達到停損條件
if position = 1 and close <= myStopLossPrice then begin
    setposition(0); // 停損出場
    lastExitDate = date; // 記錄賣出日期
end;

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附加文件

7 評論

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虎科大許教授發文於 2024/10/09

你需要一個變數來控制。

var: intraBarPersist hasOrdered(false);

if position = 0 and date <> lastExitDate and hasOrdered=false then

begin

setposition(1, market);

hasOrdered=true;

myEntryPrice = close; // 記錄進場價格

myStopLossPrice = myEntryPrice * 0.85; // 設置停損價為進場價的85%

end;

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小金發文於 2024/10/09

感謝許教授的回復，我原本就有用lastExitDate來做控制，

加了您的建議，新增一個變數條件var: intraBarPersist hasOrdered(false);

反而變成回測沒有任何執行結果了

我一直覺得false的控制條件常常有問題

另外 intraBarPersist 也不是很確定使用的時機

希望能得到更多回復！

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虎科大許教授發文於 2024/10/09

用來回測時，你必須在每天開始時恢復這個變數為false，否則它一直是true，就不會再進場。

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小金發文於 2024/10/09

教授好，謝謝教授的回覆。

我修改了程式碼，

但發現好像還是有問題

會有賣出後又馬上買進的問題，

所以我錄了一段小影片來呈現問題。

影片網址：
https://vento.so/view/9c7ebb6c-2e23-4352-826e-840c46e2ce73?utm_medium=share

我認為可能是XQ的Bug

希望XQ小編或者教授能夠指點，謝謝！

程式碼如下：

// 宣告變數
vars: intraBarPersist myEntryPrice(0), myStopLossPrice(0), lastExitDate(0);
var: intraBarPersist hasOrdered(false);

if Date > lastExitDate and position = 0 then hasOrdered = false;

if position = 0 and hasOrdered = false then 

begin

setposition(1, market);

hasOrdered = true;

myEntryPrice = close; // 記錄進場價格

myStopLossPrice = myEntryPrice * 0.85; // 設置停損價為進場價的85%
end;

if position = 1 and close <= myStopLossPrice then begin
    setposition(0); // 停損出場
lastExitDate = date;

hasOrdered = false;

end;