想請問一下
1.回測與實單的進出場位置會一樣嗎，如果會略有差別會是什麼原因呢？
2.自動交易中使用市價進出場來回測會比較接近真實的實單進出場數據嗎。
3.沒有勾選「逐筆洗價」會比較接近實單的數據嗎？
會有以上問題主要是想了解什麼原因會讓回測數據失真，然後再去改進它得到最真實的數據！
(主要會以1k、5k、60k交易台指期)
感謝小幫手回答，您辛苦了
2 評論
Hello 豬仔,
討論區中已經有許多文章是在討論回測和即時的差別。
舉例來說，您可以參考 回測與實單差異性 這篇文章。
裡面有提到回測是如何運作的。
1.兩者逐筆洗價運作方式不同。
2.不一定，如果商品快市時滑價可能會很大，但目前的回測運作方式無法重現。
3.沒勾選的話兩者腳本運算的時間會相同，都是Bar結束才運算，所以觸發的點會相同。
這篇我有看過，但跟我的問題不太一樣，所以問詳細一點~
感謝小幫手的回答~
分類
2 評論