回測有時正常有時不正常

Hello Noodle,

兩者的差異在於回測計算方式的不同。

逐筆洗價會將1分鐘的Bar拆分成四個tick，所以每個1分鐘Bar會以OHLC各自運算一次。

而非逐筆洗價則是每一根Bar運算一次。

您可以用 print(date, time, open, high, low, close); 來測試比較即可知道差別。

而這也會導致兩者間的進出場價格不同，觸發時間也會有些差異。

由於逐筆洗價的關係會導致策略更容易進出場。

就以小幫手提供給您的兩份回測報告來說，您可以明顯看出1分鐘逐筆的交易次數較多。

至於要用哪個才是比較準的，這就要看您交易的方式。

如果您是希望K棒完成才作運算決定是否要進出場，那麼選擇非逐筆會比較適合。

相反的，只要K棒內有觸發您就想進場，而不管之後收盤價有沒有符合的話，那麼逐筆會比較適合。