if (close >= close[1] * (1 + 2/100)) //漲幅超過2% then ret = 1;
用以上程式測試回測採 "模擬逐筆洗價":
1. 用日頻率, 2017/5/24 - 2017/5/25, 作多 "台紙(1902)"
2. 勾選 "模擬逐筆洗價", 最大同時進場次數設1
3. 停損設8%
回測結果進場價位卻是2017/5/24最高價 (16.4), 而非 "逐筆洗價" 的漲幅2%處 (15.25)
附註說明: 觀察多筆 "逐筆洗價" 進場價位, 不是當天最高價, 就是開盤價, 顯然不是 "逐筆洗價" 的結果, 如此的回測績效與實際操作會有很大的差異.
Hi ry0203,
您的理解正確，
"模擬逐筆洗價", 進出場價位確實並非 "逐筆洗價" 結果，
至於模擬逐筆洗價，也就是模擬K棒是怎麼模擬出來的，小幫手再詳細說明如下：
當您勾選模擬逐筆洗價功能時，系統會依照這根K棒所對應的歷史成交資料來產生多筆 O/H/L/C/V 的序列，並且依照此序列一一判斷是否需要進場以及停損/停利。
資料頻率為【日線】：
根據此頻率的 【5分鐘】的資料，模擬當時K棒的 O/H/L/C 形成順序，每筆K棒執行至多 4 次，讓每次執行時的 close 價可以碰觸到 O/H/L/C 這四個價位，模擬這一筆 K 棒的發展順序。
如果這這一筆 K棒 的資料順序是O,H,L,C的話：
第一次洗價：O/O/O/O，假設此時 close = O
第二次洗價：O/H/O/H，假設此時 close = H
第三次洗價：O/H/L/L ，假設此時 close = L
第四次洗價：O/H/L/C ，假設此時 close = C
如果這一筆 K棒 的資料順序是 O,L,H,C的話：
第一次洗價：O/O/O/O，假設此時 close = O
第二次洗價：O/O/L/L ，假設此時 close = L
第三次洗價：O/H/L/H ，假設此時 close = H
第四次洗價：O/H/L/C ，假設此時 close = C
若H/L在同一根 1 分鐘 K棒出現的話，則依照這一根 K棒是紅棒(Close > Open) 或是黑棒(C > O)而有所不同。如果是紅棒，則順序為O,L,H,C，反之則順序為 O,H,L,C。
若 H or L 價位與 Close 價或是 Open 價相同時，則可以省略其中部分洗價時機點。
成交量則平均分布到每一次洗價的時機點。例如如果這筆 K棒 洗三次，則第一次成交量 = 1/3V ，第二次成交量= 2/3V， 最後一次則是V。
由於系統端沒有這個商品的 1 分鐘對應資料時，則模擬 O/H/L/C 的方式會改成依照 High - Open 根 Open - Low 的比較決定：
如果 High - Open < Open - Low 的話，則假設K棒的發展為O,H,L,C
反之則假設K棒的發展為O,L,H,C
以上說明，謝謝。
對XQ的使用者來說, "可以回測" 絕對是很重要的原因, 但對使用回測功能的使用者來說, 進出場計算不正確的回測結果, 跟沒有回測是一樣的
1. 請問這樣不精確的回測結果要怎麼參考? 隨便寫個策略加上一個 "當日漲幅超過2%就市價進場" 的條件, 回測的進場價就不正確, 使用者要怎麼知道這個策略的績效如何? 這部分貴公司有何建議? 使用者要如何得到正確或更接近正確的回測結果?
2. 若回測可以使用print, 我還可以將進出場價位print出來, 自己用Excel來計算績效, 但https://forum.xq.com.tw/thread/%E7%84%A1%E6%B3%95%E5%9C%A8%E8%AD%A6%E7%A4%BA%E4%B8%AD%E4%BD%BF%E7%94%A8print/ 又確認 "回測沒有支援Print語法，故無法在回測中使用print", 這對使用者來說XQ回測不但進出場價位不正確, 連使用者要 debug 的 print 都不能使用, 請問我每個月繳錢得到的回測軟體是這樣, 要怎麼用?
3. 貴公司在print指令的介紹:
- print語法調整 http://xsblogs.xq.com.tw/print%E8%AA%9E%E6%B3%95%E8%AA%BF%E6%95%B4/
- https://xshelp.xq.com.tw/index.aspx?HelpName=Print&group=GENERALFUNC
都沒提到print不能在警示回測中使用的限制, 且在
- 如何運用print指令來抓程式的臭蟲 https://www.xq.com.tw/lesson/xspractice/%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%81%8B%E7%94%A8print%E6%8C%87%E4%BB%A4%E4%BE%86%E6%8A%93%E7%A8%8B%E5%BC%8F%E7%9A%84%E8%87%AD%E8%9F%B2/
還提到 "Print指令只有在指標或是警示腳本內才會有作用", 都沒提不能在警示回測中使用 (指標回測是ok的), 這是否有刻意規避以達宣傳效果, 請問貴公司要對付費使用者如何交代?
Hi ry0203,
待小幫手詢問相關人員後，再向您說明，謝謝。
Hi ry0203,
謝謝您的指教，小幫手將依序回覆您的問題，
1. 請問這樣不精確的回測結果要怎麼參考? 隨便寫個策略加上一個 "當日漲幅超過2%就市價進場" 的條件, 回測的進場價就不正確, 使用者要怎麼知道這個策略的績效如何? 這部分貴公司有何建議? 使用者要如何得到正確或更接近正確的回測結果?
若您需要較準確的回測結果，可別勾選模擬逐筆洗價功能，並且將資料頻率調至1分鐘，回測結果會較為準確。
2. 若回測可以使用print, 我還可以將進出場價位print出來, 自己用Excel來計算績效, 但https://forum.xq.com.tw/thread/%E7%84%A1%E6%B3%95%E5%9C%A8%E8%AD%A6%E7%A4%BA%E4%B8%AD%E4%BD%BF%E7%94%A8print/ 又確認 "回測沒有支援Print語法，故無法在回測中使用print", 這對使用者來說XQ回測不但進出場價位不正確, 連使用者要 debug 的 print 都不能使用, 請問我每個月繳錢得到的回測軟體是這樣, 要怎麼用?
由於回測功能，是在伺服器端去進行運算，故Print語法回測時，不會匯出.txt檔案，以及在XS編輯器【執行】tab中顯示數據；
小幫手如果需要Debug回測腳本時，會先將此腳本轉換成自訂指標腳本，使用自訂指標腳本來Debug。
您的第三點問題如同小幫手第二點的答覆，以上，謝謝。
1. 關於小幫手提到: "若您需要較準確的回測結果，可別勾選模擬逐筆洗價功能，並且將資料頻率調至1分鐘，回測結果會較為準確。"
這回答有點敷衍, 用1分鐘線的OHLC模擬, 當然會比用日線的OHLC模擬更接近真實tick的逐筆洗價, 但問題是: 策略是依日線寫出 (例如使用到日KD), 逐筆洗價是希望盤中就進場以求有更好的價位, 難道我所有的策略都要用1分鐘線? 再者, 要將日線策略調整成1分鐘後, 並不是直接執行結果就會跟用日線是一樣的, 例如若用到日線的KD, 為了要在1分鐘線使用, 改腳本的幅度可能很大且複雜, 哪是一句話 "將資料頻率調至1分鐘" 這麼簡單的!
2. 關於小幫手提到: "小幫手如果需要Debug回測腳本時，會先將此腳本轉換成自訂指標腳本，使用自訂指標腳本來Debug。"
這問題也受限於XQ, 因為進場和出場策略必須寫在兩個不同的腳本中, 而非在單一腳本中 (例如用ret=1代表進場, ret=-1代表出場), 所以將進場策略直接從 "警示" 轉到 "指標" (假設所有 "警示" 的函數及可用欄位跟 "指標" 一樣???) 後, 也只能知道 "可能的" 進出場點, 進場後有沒有出場, 出場後有沒有進場, 現在是否是空手 (已進場的不再重複進場), 都無法知道! 簡單講, 要將進場及出場策略改在 "指標" 中執行, 想用 print 出來的資料來計算績效, 絕不是個小工程!
Hi ry0203,
謝謝您的指教，小幫手將依序回覆您的問題，
1. ... 例如若用到日線的KD, 為了要在1分鐘線使用, 改腳本的幅度可能很大且複雜, 哪是一句話 "將資料頻率調至1分鐘" 這麼簡單的!
如果修改腳本上有任何問題，可以在此發文章詢問，會有熱心版友協助您。
2. ... 簡單講, 要將進場及出場策略改在 "指標" 中執行, 想用 print 出來的資料來計算績效, 絕不是個小工程!
用指標腳本撰寫回測計算績效，確實會比用警示腳本的回測功能複雜許多；
因此小幫手建議若回測警示腳本要Debug，轉成自訂指標腳本撰寫判斷進出場點即可，
若進出場點與警示腳本回測的進出場點相同，則Debug成功。
如果修改腳本上有任何問題，可以在此發文章詢問，會有熱心版友協助您。
以上，謝謝。
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