回測時跨頻率與自動交易時結果不同

delbert 發文於 2023/09/13

請問小幫手有一腳本主要用在5分K 但腳本內有用日K的均線作為判斷式如下

value1=xf_XAverage("d",GetField("Close","d"),ma_short);

value2=xf_XAverage("d",GetField("Close","d"),ma_long);

if value1>value2 then ...

if value1<value2 then ....

再回測時應該有照腳本的邏輯但是模擬交易時又沒有照腳本的邏輯似乎在日頻率的判斷式沒有用請問小幫手

上面語法是否有誤

1 評論

XQ小幫手發文於 2023/09/20

Hello delbert,

指數移動平均是種會用到前期計算值的指標，所以若資料讀取筆數不足的話計算出來的數值會和足夠筆數的數值有差別。

您可以使用 print 函數將相關數值印出確認。

由於一日有54根5分鐘Bar，所以大約會需要 (ma_long + 1) * 4 * 54 根Bar才能夠計算出正確數值。

另外需注意 xf_XAverage 商品類型僅支援台股和日盤期貨。

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