回測日周期設定一期的停損停利無效

  •   149 
  • 最後發表   Pigfly  2022 五月 03
Pigfly 發文於   2022/04/20

這問題我反映了好幾天了,很明顯的bug請處理一下,重點是4/7號之前測試是可以的,4/7之後就有問題了

我用一個簡單的腳本測試選股

if close>highest(high[1],10) then ret =1;

設定如下,周期日,下k進場,持有一期,當k出場,用來模擬選股當沖

 

 在沒有停利之下腳本跑出來的結果

然後勾選停利設定3%,結果和沒設定一樣

再來測試持有兩期,沒設定停利

接著一樣持有兩期,設定停利3%,回測結果確實有停利

再附上一個進出明細,確實有做隔天3%停利出場

 

所以這個明顯百分百可以重現的Bug可以請工程師看一下嗎?

然後我又要再說一次,4/7之前我測試可以,4/7之後設定持有一期的停損停利就不行了

這應該很容易查才對,請工程師查一下4/7 前後是不是有改到甚麼

 

排序方式: 標準 | 最新
Pigfly 發文於   2022/04/22

我再補充一下,這並不是當日沒有打到停利條件,所以沒有停利出場的關係

請看以下設定一期幾萬筆的交易

設定停利2%,回測結果一樣,幾萬筆交易不可能沒打到2%停利吧,

然後看回測進出場數據,隨便都可以找到一堆獲利超過2%的

表示這停利2%設定無效

我很確定這是設定日周期一期狀況下的Bug, 設定超過2期以上就不會有這問題

在麻煩查一下

 

蕎伊斯 發文於   2022/04/22

如果用日線等級的回測,沒開逐筆的情境下,盤中停利停損若有打到,邏輯上是以你點選的收盤價或下根開盤價計算沒錯

若要精密一些的回測,建議可試試改成雷達語法,開逐筆,就能看到實際觸發的出場時間

Pigfly 發文於   2022/04/25

謝謝蕎伊斯回覆

我試設定逐筆的狀況,確實有盤中停利出場

但是本來是要模擬開盤進場的,因為逐筆條件有些會變成盤中進場

不過確實一日要開逐筆才能模擬停利停損

不然就要轉成用分k去做回測

 

XQ小幫手 發文於   2022/05/03

Hello Pigfly,

 

小幫手會去詢問相關人員看是否有針對選股回測作過調整。

待有進一步消息會在告知。

 

感謝 蕎伊斯 的熱心回覆。

發表回覆
Close