1.下面這個原因所以回測的績效永遠那麼優，永遠是是更便宜的價格買，更貴的價格賣......賺錢的時候可以賺更多，賠錢的時候賠更少........
(1)賺更多
掛 16500 買進 ，可能以16495 買進，掛16550元賣出，可能以16555賣出 原本賺50點，回測可以賺到60點
(2)賠更少
掛 16500 買進 ，可能以16495 買進，掛16450元賣出，可能以16460賣出
原本賠50點，回測可以只賠到45點
2.建議貴公司回測時如果不是市價委託，應該以委託價當成成交的價格，提供那麼優的回測工具，必須符合實際才有意義，這樣的修改回測才會有參考性。
所以如果您是買進限價23.1且沒有勾選觸發即判斷成交的話，會買入在觸發條件後第一個碰到優於等於23.1的價格。(小於等於23.1)
Hello 風揚,
限價單只會成交在指定或更優的價格，且在回測時只會使用Bar有出現的價格 (OHLC) 進行交易。
如果您不希望發生這種情況的話，建議您在回測時使用市價單搭配勾選觸發即判斷成交，這樣就會交易在觸發的價格，會比較逼近實際的情況。
小幫手會將您的建議轉告相關人員作參考。
系統必須修改更符合實際下單狀況吧，實際下單怎麼可能都用市價下單呢???
拜託工程師快一點修改，謝謝您
Hello 風揚,
小幫手這邊測試，除非發生跳空 (ex. 觸發後的下一根Bar開盤價比限買價還低)，或是使用1分鐘頻率逐筆洗價的狀況下，不然大都會以限價來買進。
如果可以的話，麻煩您提供 回測的腳本、回測的設定 (截圖和回測報告) 讓小幫手這邊提供給相關人員參考看是什麼狀況下會發生您所說的狀況。
就是一分鐘逐筆洗價的狀況下不會以限價成交，希望貴公司努力修正，謝謝您
Hello 風揚,
小幫手會將您的情境一併轉告相關人員。
感謝。
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