回測報告中,停利價格是如何決定?

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  • 最後發表   CLim  2024 五月 22
CLim 發文於   2024/05/16

我回測設定停利10%,2024/01/24買進6906價位199,停利價格應該是218.9附近。

當天開盤215,高222.5,也就是停利應該被觸發。

要超過就應該是219,降低應是218.5,卻成交在218,這個停利價格是如何決定的?謝謝

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虎科大許教授 發文於   2024/05/16

XQ回測的逐筆洗價並非真正的逐筆洗價,而是每分鐘按照開高低收或開低高收最多洗價四次。若某一分鐘的最高價來到219,超過停利價位,則會用當根一分鐘的最低價(或收盤價)出場。這當然與真實情境價格來到219,會立即出場,成交價位會在219附近不同。XQ回測之所以這樣設計,主要是可行性的考慮。若要得到與真實情況相同的結果,必須使用Tick回測;但若在雲端運算的架構下使用Tick回測,則再大的頻寬及再好的硬體設備都不夠使用。XQ的產品部門一直努力的想辦法,找出更接近實際的演算法,但要非常接近真實情況,其實並不容易。

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CLim 發文於   2024/05/17

感謝您的回覆
如果是停損的成交規則,依照您說的規則計算成交價是非常合理。

但這邊我沒有開逐筆洗價,直接勾選停利功能且設定10%。
停損有真實情況與回測上不同的問題,因為要先打到停損然後才能下單賣出。
而停利不用,只需設好價位等成交而已,這邊才讓我疑惑為什麼會有設置停利10%,而實際上成交價位不到10%的問題。

 

XS小編 發文於   2024/05/22

Hello CLim,

 

回測在判斷停利停損時會使用1分鐘的K棒資訊來判斷,是觸價後才進行出場 (非預先掛單)。

更詳細來說,腳本會在進場後以每分鐘的高低來判斷是否停損停利,如果符合的話再判斷1分鐘Bar開盤是否符合,符合的話用1分鐘開盤價停損停利,不符合的話用1分鐘收盤價停損停利。

感謝 虎科大許教授 的熱心回覆。

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