回測執行頻率與選股條件頻率之優先問題

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  • 最後發表   chaoyueh  2020 八月 06
chaoyueh 發文於   2020/08/06

小幫手好,

這個問題跟上一個問題有點相關

根據您上次的說明,我將程式碼改寫如下

input: minrate(6,"1.當日漲幅");
condition1=(close-GetField("參考價","D"))/GetField("參考價","D")*100>minrate;
if condition1 then ret=1;

有關頻率的設定,選股條件跟回測那都有地方可以設定,

在過往的經驗,

如果選股條件那有設定日以外的頻率,則回測時,回測頻率就算選用日頻率,該條件還是會用日以外頻率計算

所以兩者出來數據會是一樣的,這個沒問題

 

但如果選股條件選日,就會根據回測頻率不同而採用該頻率回測

ex: 選股條件選日,回測頻率選還原日-> 選股條件會採用還原日做計算

而這樣情況下,兩者回測出的結果應該會不一樣,但本範例中卻是一樣的,這感覺有問題

根據上面的結果,我做出以下的表格

我的問題1

回測執行頻率與選股條件頻率之優先順序規則為何?

 

問題2

 

當選股條件頻率為日資料,回測執行頻率為還原日時(aB)是否等同於

選股條件頻率為還原日,回測執行頻率為日(bA)

我原本以為這兩個條件應該是一樣的,結果卻不一樣

交易次數2, 3

 

煩請小幫手幫忙解答,謝謝

 

排序方式: 標準 | 最新
XQ小幫手 發文於   2020/08/06

 chaoyueh大 您好

我們舉個例子來說明

假設我用(日頻率)策略: if  close> close[1] then ret=1

那程式會判斷日頻率下 ex 9:00 100元 , 9:05 101元 那他就會觸發,

但是如果回測條件是在還原日框架下的價格。

結論: 您的下單觸發次數,會依照策略的頻率觸發,

不管你是在什麼回測的框架之下。

所以您的問題二兩個情況是不會相同的,因為策略頻率不同,選出來的次數也會不同。

而您說的優先順序,我們應該以策略觸發,才有下單發生,

有點先有雞,才會下蛋的概念。

以上提供給您參考  感謝。

chaoyueh 發文於   2020/08/06

小幫手

請看看我的解釋對不對

回測時所選用的頻率只是用來當作進出場的點位

而條件內的頻率則是用來計算是否符有達到下單的條件

謝謝

XQ小幫手 發文於   2020/08/06

是的  你的理解沒有錯!  100分!!

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