您好,
我今天做了一個回測, 標的就只有一隻0050.TW,
但讓我很納悶的是, 當僅有一隻時,
外面的整體統計數字, 為何會跟商品分析的統計數字有這麼大差異,
看起來商品分析裡的數字是比較合邏輯的,
想請問整體統計是基於什麼邏輯算的呢? 考量了時間區間?
下圖橘圈:
回測單一標的時,整體統計和商品統計不一致
- 326
- 最後發表 FrankLi 2020 十月 19
XQ小幫手
發文於
2020/10/05
FrankLi 您好
主要是因為
總報酬率%→回測區間內投資組合的時間加權報酬率
以每日計算投資組合的平均報酬率，再以複利的方式算出投資組合的時間加權報酬率。
而
商品統計表→總報酬率：每筆交易報酬率累加的計算方式
FrankLi
發文於
2020/10/05
明白了, 原來是用TWR, 感謝您!!
不過關於報酬率這欄, 文章提到是用還原價,
----------------------
關於這部份還是弄不太懂,
想請問這樣是代表：
【用日K和還原日K, 回測出來的進出價格雖不同, 但報酬率應該要一樣, 對嗎? 】
我用一模一樣的策略回測, 差別只是選日K或還原日K,
實際跑出來的商品分析如下圖 :
(整體統計那邊也是不同的)
XQ小幫手
發文於
2020/10/06
FrankLi 您好
這部分我幫您向相關人員確認一下
再向您報告
FrankLi
發文於
2020/10/06
好的, 再麻煩您了
FrankLi
發文於
2020/10/14
請問這部份知道原因了嗎?
XQ小幫手
發文於
2020/10/16
FrankLi 您好
不好意思讓您久等了
這個問題是因為我們那篇文章的資料未更新所導致
我們目前的報酬率是以該頻率下的"參考價" 所計算
所謂參考價的介紹請點選下方連結
https://xshelp.xq.com.tw/XSHelp/?HelpName=%E5%8F%83%E8%80%83%E5%83%B9&group=QOFTEN
我們也會在盡快修正這篇文章
造成您的不便請見諒 感謝您
FrankLi
發文於
2020/10/16
了解, 日K用參考價可以理解,
請問那若是還原日K, 也是用參考價嗎?
這樣不就等於重覆還原權息了?
XQ小幫手
發文於
2020/10/19
FrankLi 您好
傳回當日交易的參考價。一般而言是前一交易日的收盤價，如果股票商品有除權息的話，則是除權息後的參考價。
以上是"參考價"的定義
如果在還原線上，就沒有所謂除權不除權的問題了
所以會是拿"還原的昨收"去當作參考價來使用
FrankLi
發文於
2020/10/19
好的, 那就沒問題,
感謝您~
- 按讚來自於
-
分類
9 評論