XS寫的測略回測,也出現了前視偏差,像是一些財報方面策略的回測,或是像是股權結構策略的回測,等同取得未來的資料進行運算,這明顯會造成報酬率高估的現象,不知這個問題要如何克服,以使回測的結果更有可信度？
回測問題-前視偏差
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- 最後發表 大師 2019 十一月 20
大師
發文於
2019/11/14
這個問題若沒有克服,花了很多時間研究編寫策略,似乎都只是在做沒有意義浪費時間的事情,懇求每月收取費用的XQ能確實正視這個問題,不要讓認真投入的支持者都在白作工
大師
發文於
2019/11/18
小幫手有看到問題嗎?
XQ小幫手
發文於
2019/11/20
Hi 大師
您好，經確認，目前確實在某些欄位資料的回測中，會因為部分欄位是週更新導致有前視偏差的問題
目前的解決方式是請您直接使用前一周的資料，就可以避免取的未來的資料進行運算。
以大戶持股比例的資料為例，請您使用 getfield("大戶持股比例","W")[1]
謝謝您的詢問。
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