回測問題與建議

風揚發文於 2022/04/18

最近都在進行回測...有些問題想要請小幫手幫忙確認

如果賣價是100，只要K棒有高點有碰到就視為成交嗎???

畢竟成交價100，還需要排隊，排隊有排到才會真正成交...

如果是這樣，建議採取保守原則，必須超過100，才可算是成交，

反之也是一樣...對於工程師來說就是將 >= 改成 >...應該是不難辦到

或是回測時多一個選項=> 穿價才可視為成交讓使用者選擇

3 評論

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XQ小幫手發文於 2022/04/25

Hello 風揚,

回測1分鐘逐筆洗價會是以OHLC來模擬，其他頻率逐筆洗價會是1分鐘Bar來模擬。

只要您下限價單有觸碰到價格就會成交。

如果您對這方面有疑慮的話，小幫手會建議您在下限價單時可以故意將價格提高一個tick (可參考addspread函數)。

小幫手會將您的意見轉告相關人士。

風揚發文於 2022/04/25

小幫手

我指的是回測的成交與否...應該採取保守原則....不是觸碰到價格就算成交...實務上不管買或是賣都必須排隊...

所以應該採取保守原則...

XQ小幫手發文於 2022/05/03

Hello 風揚,

如同小幫手上面所說，小幫手會將您的意見轉告相關人員。

如果您對目前現有回測報告有疑慮，希望可以有保守一點的算法的話，小幫手的建議是您可以下限價單(用addspread作調整)或是回測時指定觸發價/市價 +-檔數 (參考附圖)。

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