XQ日選股回測的報酬率計算上似乎一直有些問題
請問可否提供報酬率的計算公式?
如果計算平均報酬率 正常邏輯應該是average of [(開/收-1)*100%]
可是為什麼跑出來回測12年會出現這種天文數字XD
就算在怎麼誇張的策略 單日最大獲利不就20%以內嗎? 平均獲利率最大就是20% 不可能在更高了
總獲利率就更不用說了 直接突破天際
所以我每次都要print數據到excel自己手動計算
這樣似乎很麻煩呢 而且對於透過軟體直接回測數據會很沒有確定性 都一定要自己額外花時間驗證
我是你們長年的忠實客戶 策略選股甚至籌碼模組都有購買
希望工程師有空可以改善一下這方面的問題 謝謝 :DDD
*HeroTrader* 您好
很感謝您對於XQ 一直以來的支持
小幫手需要向您解釋一下為什麼會是這個數字
主要是因為我們的回測系統是以"時間加權報酬率"的方式來計算
而非"平均報酬"
詳細介紹可以參考這篇文章
贊同，許願:能不能增加一欄是"單利"就好，不要時間加權累計，比較符合程式交易者的普遍習慣，
謝謝一直在進步的XQ團隊!
+1 .. 希望能增加一個欄位顯示 純報酬率的平均值 謝謝！
*HeroTrader*,蕎伊斯,Hiyang 三位大大好
關於這方面，其實可以小聊一下
我們團隊是知道報酬率的運算方式其實對於回測結果影響滿大的
而為何我們目前會考慮使用"時間加權報酬率"這個方法
而非使用"平均報酬率"
是因為其實大家在進行回測的時候，都是以一個策略跑多個商品 可能是有2330 2317 3008....等
但是如果單純使用平均報酬率的話，會有分母問題，
也就是說 請問我們原本的本金是多少，來購買這麼多股票?
假設total是100萬 那如果我今天12/9 買台積電
12/10 程式篩選出 2317 3008 那我原本買台積電的100萬
是否要把他賣掉 把錢分散到其他股票當中?
其實這個會發生滿多爭議點的
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所以後來我們的"時間加權報酬率"的方法，其實比較像是把您的策略
當作是一檔"基金"來做運算，對於個別的股票進行加權，
然後算出總合的報酬率
這樣會比較符合通常市場對投資組合計算方法
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我可以幫忙提案看看，
看是否可以增設"平均報酬率"這個算法
也感謝三位大大的建議與對XQ 的支持，我們也會繼續努力
建議可以保留原本的基金算法，
在增加一個單利不加權的欄位即可，
這樣有些跑單一品種的使用者，例如台指期，
也會比較容易看XQ的回測知道策略調整方向。
順便許願：希望能增加以下常用回測欄位
1.獲利因子（總獲利/總虧損）
2.風報比（平均獲利/平均虧損）
3.落點分析表
4.單筆回報力（淨利/總次數）
並且如能將回測基礎九個重要欄位，有日、周、月、年等不同分析周期呈現，方便快速分析不同周期策略表現，那用戶將會在XS回測使用上如虎添翼！期待進化中！
（交易次數、勝率、獲利因子、風報比、損益曲線、落點分析、單筆回報力、最大連續虧損、最大連續獲利）
蕎伊斯 您好
可以偷偷跟您報料一下XD
您下面提到的其中幾個回測欄位
我們已經有在開發中了，
會在接下來幾個版本跟大家見面!
也感謝大家對於XQ的支持 我們會繼續努力
所謂的加權時間報酬率
能不能拜託官方改成一般人認知的"總報酬率"和"平均報酬率"就好
因為
上圖的是20筆交易，
用EXCEL計算 真實加總是-7.72%，平均是-0.39%
結果下圖的"加權時間報酬率" 卻變成是賺錢的2.35%
平均報酬率0.12%
真的非常令人傻眼@@
一般人認知的"總報酬率"和"平均報酬率" 其實是[基本]需求
官方使用的"時間加權報酬率"，立意良善的把策略當作基金來做運算，算是[進階]需求
所有的[進階]需求可以另外匯出成CSV檔案我覺得蠻棒的
但[基本]需求若是可以不用另外匯出而直接呈現，我覺得比較合適，對使用者也比較直觀方便
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