回測出場策略

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  • 最後發表   小尼  2019 二月 18
小尼 發文於   2017/01/25

請教XScript的一些問題:

1. 在執行回測時，在選擇的出場腳本中，能否抓取回測過程中的庫存 (股票代號、進場日期、價格)?

2. 承上，若可以，是否能指定特定股票代號出場，而不要全部一起出?

3. XScript 是否能抓取外部資料來源，例如資料庫或API (dll) ?

4. 語法請教，如何能抓取不含目前bar，由前一支bar前往算10根的最大的high price? 這樣子寫可以嗎? value1= highest(high,10)[1];

排序方式: 標準 | 最新
XQ小幫手 發文於   2017/02/02

Hi 小尼：

 

Q3 XScript 是否能抓取外部資料來源，例如資料庫或API (dll) ?

A：XScript 不能抓取外部資料來源。

 

其他問題，待小幫手測試後，再向您說明，謝謝。

 

XQ小幫手 發文於   2017/02/02

Hi 小尼：

關於 Q1 與 Q2，應該均是在詢問，是否能指定特定股票代號出場？

A：能指定特定股票代號出場，程式碼範例如

if symbol = "1101.TW" then ret = 1

XQ小幫手 發文於   2017/02/02

Hi 小尼：

關於 Q4 語法請教，如何能抓取不含目前bar，由前一支bar前往算10根的最大的high price? 這樣子寫可以嗎? value1= highest(high,10)[1];

A：請用 value1= highest(high[1],10); 試試看是不是您要的，謝謝。

小尼 發文於   2017/02/13

A：能指定特定股票代號出場，程式碼範例如

if symbol = "1101.TW" then ret = 1

 

其實我想問的是，如何抓出在回測過程中，所有已在庫存中的產品資訊(如代號、進場日期、進場價格)等.

XQ小幫手 發文於   2017/02/14

Hi 小尼：

請問您想要使用這些資料做什麼呢？

是否能舉個例子說明，謝謝。

sibuzu 發文於   2017/03/03

若是知道進場時間 進場價格 應該就可以寫自已的停利出場條件 如獲利多少以上或是進場多久後，開始啟動移動停利(trailing stop) 

小尼 發文於   2017/03/04

sibuzu說的沒錯

在回測過程中，人不會知道當時進了什麼單，只有程式知道，

所以要達到獲利多少%以上，或持有多少天以上，採取什麼出場策略，

即時取得進場日及進場價就很重要，尤其是當時可能同時進了2檔以上的股票，

絕對不是使用 if symbol = "1101.TW" then ret = 1

有1000檔，不就寫1000次 if?

 

XQ小幫手 發文於   2017/03/06

Hi sibuzu, 小尼：

XS沒有提供抓取回測過程中的庫存 (股票代號、進場日期、價格)

這部分感謝兩位大大的建議，我們會繼續努力！

以上，謝謝。

菲爾 發文於   2017/04/23

請問這個建議目前是否有計畫更新功能?

因為我也需要在回測的出場腳本中用到進場日期到目前的期數，以方便動態設定觸發出場的價格

否則每次回測完要再手動修正實際出場的績效

希望很快就可以有這個功能，謝謝

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  • ralph970
Ralph 發文於   2019/02/15

我也想要知道有什麼方式，在回測時的出場條件，取得當時進場的時間跟庫存，

不知道現在有了沒？

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