回測中我針對預設買進價格 以及預設賣出價格

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  • 最後發表   憨憨  2021 六月 29
憨憨 發文於   2021/06/27

我想請問 

我出場策略設定

 

if Position = 1 and Filled = 1 then begin

if profit_point > 0 and Close >= FilledAvgPrice + profit_point then begin

{ 停利 }

SetPosition(0);

end else if loss_point > 0 and Close <= FilledAvgPrice - loss_point then begin

{ 停損 }

SetPosition(0);

end;

end;

 

 

 

if Position = -1 and Filled = -1 then begin

if profit_point > 0 and Close <= FilledAvgPrice - profit_point then begin

{ 停利 }

SetPosition(0);

end else if loss_point > 0 and Close >= FilledAvgPrice + loss_point then begin

{ 停損 }

SetPosition(0);

end;

end;

 

 

回測中我針對預設買進價格 以及預設賣出價格 

設定市價

以及觸發價

買進價格:+1

賣出價格: -1

 

兩個數據回測差很多

 

兩者設置有甚麼差別

以及為什麼會這樣

XQ小幫手 發文於   2021/06/29

Hello 憨憨,

 

小幫手猜測是因為市價買進是以觸發後的下一個價格進場。

有可能會因為下一個價格很遠而造成進場價格與觸發價格差很大。

而觸發價+1檔或-1檔則是限價單,所以不會發生觸發價格與進場價格差距很大的狀況。

您可以實際去比較兩份回測報告的進出場交易價格的差異。

 

需要麻煩您提供 自動交易中心匯出檔包含腳本、兩份回測報告 來檢視才能知道實際問題原因。

您可以直接將檔案上傳,如果檔案過大的話也可以Mail至客服信箱 XQservice@XQ.com.tw且附上 討論文章連結網址(小幫手才能盡早處理)。

感謝。

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