回測日頻率在一開始都無交易資料，預先執行筆數已經比腳本取用的還多了。
回測一開始都無交易資料
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- 最後發表 XiangYu 2023 一月 12
XQ小幫手
發文於
2022/12/26
Hello XiangYu,
小幫手推測原因是由於您使用交易腳本進行回測，所以在選擇日頻率的時候會強制勾選逐筆洗價。
逐筆洗價在執行上會使用1分鐘頻率的資料進行運算，而伺服器上目前沒有只有提供大約4年左右的歷史資料，所以最早只能從該天開始交易。
若您不需要逐筆洗價的話，可以考慮使用警示腳本或選股腳本來進行回測，這樣就不會受到逐筆洗價1分鐘頻率資料長度的限制。
如果還是有問題的話，麻煩您提供 交易腳本、回測的設定 (截圖或回測報表皆可) 以及 XQ Log 來檢驗。
Log資料夾（預設路徑：C:\SysJust\XQLite\LOG）直接壓縮後提供即可。
您可以直接將檔案上傳，如果檔案過大的話也可以Mail至客服信箱 XQservice@XQ.com.tw 且務必附上 討論文章連結網址(小幫手才能盡早處理)。
感謝。
iker
發文於
2023/01/03
Hi 小幫手,
目前日K強制勾選逐筆洗價會造成波段策略無法透過交易腳本回測，但實際上交易腳本已經是貴公司提供最貼近客戶可以彈性設置條件執行並執行自動交易的選擇，其結果參數計算方式雖然與一般投資人認知有落差，但像是獲利因子、賺賠比等等都是比較有參考價值的統計數據，加上可以寫比較彈性的進出場邏輯，理應是比較適合一般投資人的回測方式。
選股腳本的統計數據對於無法all in做單一策略的投資人來說，總報酬率跟勝率意義不大，最大區間虧損跟MDD算法也是有落差，選股回測結果再好看，用交易腳本把自己的交易邏輯套上去通常會有不小的落差。
雷達進出場腳本得分開寫，加上回測的統計數據欄位一樣缺乏交易腳本比較具有參考價值的欄位，真的不太好用。
如果交易腳本回測日K級別綁死逐筆洗價，對於波段操作的投資人來說，XQ目前提供的數據量是明顯不夠的，尤其是不能包含到2008或2000的空頭階段。
自動交易因為腳本有重啟的風險，移動停利停損的出場方式不能正常運作已經對波段交易者很不友善了，如果連回測都沒法做，這樣真的很難使用XQ做策略研究。是不是能麻煩工程師調整看看，讓波段交易策略也能正常透過交易腳本回測呢？
XQ小幫手
發文於
2023/01/05
Hello iker,
之所以會讓自動交易強制勾選逐筆洗價，是因為要讓回測逼近實際運作的狀況。
XQ的自動交易要洗價才會運算，且只有交易時段會下單。
故即時狀況下若使用日頻率非逐筆洗價的話，是不會成交的。
小幫手不太確定您所謂的重啟是什麼狀況，但如果是指策略中斷再次啟動的時候不好讀到原本的庫存和成本的話，小幫手會建議您可以將其設定為依庫存或自訂數值自行調整。
相關人員也有在規劃如何優化自動交易的設定，讓其更好的支援波段交易。
小幫手會將您的意見轉告給相關人員作參考。
感謝。
iker
發文於
2023/01/07
重啟風險是指當波段策略是要使用移動停損來做的話，只要腳本中斷執行後再重啟，那前次執行腳本過程中的移動停損點位就無法再下次腳本啟動的時候延續計算。
舉例來說，假設我在台指期近月進場設定了移動停損500點，第一天執行期權全日盤 08:30-05:15，那在 05:16-08:29 就是腳本停止運作的時間，而我在1/4的夜盤開盤 15:00 時進場建立部位，一直到1/5 05:15 的時候移動停損點已經從500->400點，1/5 08:30啟動腳本時，無論是依庫存還是依腳本，能取得到的數值都是當時進場的成交價，移動停損會重置為500點，而不是延續400點繼續計算。原因是計算移動停損的參數在關閉腳本後就消失了。
不太明白目前有什麼方式能做到延續計算？
XQ小幫手
發文於
2023/01/10
Hello iker,
目前的話應該只有在策略中設定部位計算起點並將策略部位設定為依腳本計算會比較符合您的需求。
細節可以參考自動交易策略參數總覽內的說明。
相關人員有在規劃讓策略可以取得上次運作的狀況接續運行的功能。
iker
發文於
2023/01/11
這個有試過，但多數策略在計算起點不同的時候，可能進出場都會有偏移，導致不太符合現實需求。
例如一個策略是確認有建倉之後，在出場前忽略該策略後續的訊號，就會遇到這個問題。
再麻煩提供工程師後續規劃參考這個需求去設計，比較能應用在實單上
感謝～
XQ小幫手
發文於
2023/01/12
Hello iker,
小幫手會將您的需求轉告相關人員作參考。
感謝。
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