#問模擬逐筆洗價回測

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最後發表 T343638 2021 四月 13

T343638 發文於 2021/03/29

策略雷達執行頻率選擇日，開啟模擬逐筆洗價

進場條件有以下幾個

close>close[1]*1.05

Q:這裡的close指的是1分k的收盤價?而close[1]指的是前一天的收盤價嗎?

close>Average(close,5)

Q:Average(close,5)指的是盤中的5日均線還是收盤的5日均線?

Getfield("估計量", "1")>GetField("Volume", "D")[1]*2

Q:這樣的執行結果會是系統根據9點之後的1分k~進場時的1分k加總估計是否大於昨天成交量的兩倍嗎?還是是只以當下1分k的成交量來估計?

如果條件改成Getfield("估計量", "30")>GetField("Volume", "D")[1]*2 ,執行結果一樣是每一根一分k逐筆洗價嗎?還是會改成30分k洗價

input: Length(9), RSVt(3), Kt(3);

variable: rsv(0), k(0), _d(0);

Stochastic(Length, RSVt, Kt, rsv, k, _d);

k crosses above _d

Q:這是從盤中的kd值判斷是否黃金交叉,還是從收盤的kd判斷是否黃金交叉?

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8 評論

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XQ小幫手發文於 2021/03/31

Hello T343638,

您可以這樣理解逐筆洗價的概念：

當你打開看盤軟體，線圖頻率選擇日線的時候，過去日k的OHLCV是固定的，但今日的價格還會隨著市場的變動而有所不同。

逐筆洗價就是想要實現這種狀況，當然最理想的情況是以每筆成交價來回測，但實際上因為效能的關係無法達成。所以作為替代採用1分k的OHLC來模擬這樣的情況。

1. 是的，在日頻率狀況下勾選逐筆洗價進行模擬回測時，最近日的close會以1分k的OHLC依順序形成四筆tick。所以四次洗價close會依據1分k的漲跌分別經歷 OLHC 或 OHLC 四個價位。另外close[1]則為前一天收盤價。

2. 收盤的均線，或著更準確地說，前四天收盤價和最近1分k收盤價的均價。

3. 是以1分k的估計量和昨日的成交量去作計算，而 GetField("估計量", "30") 則會是該1分k時呼叫30分k估計量的數值來計算。

4. KD值的計算是以日頻率來做計算，但要注意的是最近天的收盤價會以1分k的收盤來模擬。

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T343638 發文於 2021/03/31

謝謝小幫手的仔細回答~

不過3.的部分若是只以當下1分k的成交量而不是用9點之後的1分k~進場時的1分k的加總成交量去估計今天的成交量似乎會有點失真啊，因為可能當下的1分k可能只有個位數甚至0的成交量,沒辦法只用當下1分k內的量準確預估今天的量吧?

所以我就試著將Getfield("估計量", "1")>GetField("Volume", "D")[1]*2的條件改成Getfield("估計量", "D")>GetField("Volume", "D")[1]*2，可是改成D的執行頻率去跑逐筆洗價的回測又會出現欄位取得錯誤或不支援的欄位、頻率，請問小幫手有什麼方法可以解決這個問題嗎?