呼叫小編:自動交易的回測資料有問題.附上附件請幫忙測試一下

Hello ufoho,

您沒有附上回測使用的相關設定，小編推測應該和 自動交易回測有錯誤問題 該篇文章類似，以此作分析。

腳本中使用了 Position <> Position[1] 來當作移動停利的重設條件，但需注意這邊的 position[1] 並不是上一次洗價的部位，而是上一根Bar的部位。

因此可能會造成 _HighestHighSinceEntry 以及 _LongStopPrice 延續用前一次的資訊繼續運算，導致出場的停利點可能是根本不會觸發的地方。

舉例來說，如果前次的 _HighestHighSinceEntry 遠高於這次的 (商品下跌中)，這會導致計算出來的停利點在目前價格之上，進而造成 Close crosses below _LongStopPrice 不會觸發。

可以使用 print 將 Position、Position[1]、_HighestHighSinceEntry、_LongStopPrice 等相關數據印出，應該會更容易理解。

還有需要注意的是使用到了KD這種會用到前期運算值的函數，若資料讀取筆數不足的話計算出來的數值會不正確。

建議您可以參考內建的移動停利腳本，將變數改為出場後歸0，進場時判斷該變數是否為0來設定進場後的最高/最低價，應該就可以解決問題。

另外小編簡單回測下，並沒有發生附圖中的狀況，若還是有問題，麻煩提供相關的回測設定 (截圖或回測報告儲存檔) 來確認。