台指期連續月的指標與回測

  •   370 
  • 最後發表   YCChang  2022 八月 30
YCChang 發文於   2022/08/24

小幫手與各位網友們好:

 

想請問目前XS的編寫,有辦法寫出台指期連續月「換月價差還原」的指標與進行回測嗎?

主要想評估自己策略過往績效的真實性

因為策略是根據技術指標做進出

而換月時的技術指標往往會出現失真的情形

如均線、KD等

雖然回測時會自動調整

但根據K線圖的進場訊號確實就已經發出了

所以想來詢問看看

另外也有參考網路文章

https://quantbrains.club/2020/02/23/%e4%b8%8d%e5%81%9a%e6%ad%b7%e5%8f%b2%e8%b3%87%e6%96%99%e8%aa%bf%e6%95%b4back-adjusted-data%e7%9a%84%e7%b5%90%e6%9e%9c%e5%85%b6%e5%af%a6%e5%be%88%e5%8f%af%e6%80%95/

 

https://quantbrains.club/2021/08/14/%e9%96%92%e8%81%8a%e7%82%ba%e4%bb%80%e9%ba%bc-backadjusted-data%e5%be%88%e9%87%8d%e8%a6%81/

 

如果沒有辦法的話,想請問小幫手目前XQ官方有在計畫推出這件事嗎?

當然只開放給盤中量化交易模組的用戶也沒關係,

若有的話可否請問預計推出的時程呢?

 

謝謝小幫手以及各位網友們的回覆

排序方式: 標準 | 最新
XQ小幫手 發文於   2022/08/30

Hello YCChang,

 

您可以參考教學區關於回測的文章。

裡面有註明,在回測運算時,每筆交易的報酬率在股票商品會納入除權息再投資,在期貨商品則會去除換月價差影響,讓報酬率變得更為精確。

所以這部分在回測計算是不會有問題。

 

至於指標的進出場訊號計算受到價差的影響這部分目前沒辦法處理 (期貨沒有還原值商品)。

也有其他用戶建議過此項功能。

就小幫手所知,目前沒有相關的計劃。

小幫手會將您的意見轉告相關人員作參考。

感謝。

YCChang 發文於   2022/08/30

了解,謝謝小幫手您的回覆!

發表回覆
Close