XQ應用分享-很特別之主力【隔日沖】學術研究【天天更新】

本以為這篇貼文是單純的商業廣告(這個論壇並不歡迎商業廣告)，後來好奇點擊連結看看，發現有明碼分享策略(這是受歡迎的，也是被鼓勵的)。既然貼文者願意分享，我也多少做些回饋。分享我的想法：

(1)跟單作多策略是在下午1點之後，只要監控的商品漲幅超過9%且成交量超過1500張，就進場買進。這裡最大的問題在於符合條件的商品大多已經漲停鎖死，基本上是買不到的；但回測(或模擬交易)往往是買得到的。這讓回測的結果與真實情境差異太大，會影響實戰時對策略的信心。回測時，不論成本的設定或進出場的條件假設，都應採保守主義，不能太過樂觀，否則實戰時會大失所望。簡單地講，你的策略回測績效很不錯，其實是建立在能買到漲停價的假設，而這個假設在實戰時往往不成立。

(2)跟單作多策略雖然講是隔日沖，但事實上也可能當沖。例如20250813的方士昶(6265)及20250812的怡利電(2497)，就符合出場條件而當沖認賠出場。不過，出場條件中的Close < High，有可能會造成只要進場之後，價格稍微跌一個Tick就會出場。實戰時，除非漲停鎖死，不然這種情況很容易發生(換句話說，你的策略能夠隔日沖獲利，基本上買的都是漲停鎖死的股票)；而回測時，不一定能抓到這種情況，例如雖然1分鐘內曾經小跌一個Tick，但1分鐘收盤時又是Close=High(回測的逐筆洗價是以1分鐘資料洗價)。這種情況，會造成回測沒有出場，但實戰時卻出場。空方策略出場條件中的Close > Low，也是一樣。

(3)至於跟單作空策略，雖然講是隔日沖策略，但其實大部份都在當沖。你把它分為積極及保守兩種，但下載的都是積極的版本。由於這個策略你監控的商品組合都相同，因此進場條件中的RateChange[1] > 9.5 And Volume[1] > 1500是多餘的，只需要用Position=0或Filled=0控制即可。

(4)進場條件中用大戶買賣力B_Sum * 1.5 < S_Sum判斷，也是有問題。B_Sum是1分鐘的買進特大單量與買進大單量加總，每分鐘開始它會是0。若1分鐘裡面，首先出現的是賣出特大單，則S_Sum>0，一定大於B_Sum(=0*1.5)，這樣只要即時成交價位於最高價掉1.5%的位置，就會進場放空。

(5)跟單作空策略的實作程式碼，進場沒有用Position=0或Filled=0控制，這會造成實戰時一直送出無效委託的指令。跟單作多策略的實作程式碼的進場也是一樣。