出場的停利停損單

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最後發表為了誰 2018 十一月 20

為了誰發文於 2018/11/16

爬了一下文, 發現系統無法取得買進的價格, 這點讓我覺得很不可思議, 在未實現損益的商品, 不就有這些資料了嗎?

在腳本內針對這些商品的買進價格根據做多還是做空跟現價做出策略買賣, 這樣才符合真正的自動程式交易.

重點是要平倉的標的早就在"系統內"了, 只需要開放函式讓使用者調用, 分作多還是做空, 有困難嗎?還是其他的考量?

另外在策略選擇商品標的不是早有選擇庫存商品的選項, 個人覺得就差臨門一腳. 加油.

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5 評論

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XQ小幫手發文於 2018/11/16

Hi 為了誰，

您好，謝謝您的回饋，我們會繼續努力，我們的考量如下FB連結貼文，供您參考，謝謝。

https://www.facebook.com/XQ.com.tw/posts/10156444884051343?__tn__=-R

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為了誰發文於 2018/11/19

感謝小幫手的說明,

以目前XS所能支援到自動交易的部分可以由腳本達到買入的動作, 如果要自動平倉就參考移動停利的範本來操作邏輯上是這樣沒錯吧

, 所以要同時執行兩個策略(一個買進一個賣出), 在系統設定上有甚麼要特別注意的嗎?

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為了誰發文於 2018/11/19

另外再問一下, 移動停利的範例中,

value1=barslast(condition1); //計算上一次觸發到現在共歷經幾根bar

value2=highest(high,value1); //計算觸發後到目前為止的最高價 => 有點疑問, 如果要取得當初條件成立的買點

那應該是barslas(第一根 bar), 取得barslas 的第一根 bar => 如何取得?

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XQ小幫手發文於 2018/11/19

Hi 為了誰，

您好

以目前XS所能支援到自動交易的部分可以由腳本達到買入的動作, 如果要自動平倉就參考移動停利的範本來操作邏輯上是這樣沒錯吧

, 所以要同時執行兩個策略(一個買進一個賣出), 在系統設定上有甚麼要特別注意的嗎?

是的，要同時執行兩個雷達（一個買進；一個平倉賣出，平倉雷達設定可以參考：策略雷達平倉功能）

要注意的是，停損停利的價格，僅能估算（例如：以當時的進場K棒收盤價為估算成交價格），無法精準算出當時完全成交的價格。

value1=barslast(condition1); //計算上一次觸發到現在共歷經幾根bar

value2=highest(high,value1); //計算觸發後到目前為止的最高價 => 有點疑問, 如果要取得當初條件成立的買點

那應該是barslas(第一根 bar), 取得barslas 的第一根 bar => 如何取得?

以您提供的部分範例程式碼來看，

value1 為取得上一次條件成立到當前的K棒數，假設收盤價為當初成立的買點，

則小幫手覺得 close[value1] 應該就是當初條件成立的買點，

以上方向為小幫手淺見，供您參考，謝謝。