內外盤交易資料

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  • 最後發表   MMC  2019 三月 15
MMC 發文於   2019/03/12

請問,使用警示在抓Tick(每一筆交易資料時)

1、每一筆成交記錄,都會有「交易時間、買進、賣出、成交、單量、 總量」

該如何抓取這六個欄位資料?(q_ask、q_last、q_Tickvolume)

2、如果要抓前一筆交易資料,上面的六個欄位,該如何抓取?

3、q_BidAskFlag的說明中,傳回最後一筆成交價的內外盤標記,內盤為-1, 外盤為1, 無法定義的話為0。

無法定義為0,什麼情況下會定義為0?是否能舉個例子?

以上,感謝

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XQ小幫手 發文於   2019/03/13

Hi MMC,

1、每一筆成交記錄,都會有「交易時間、買進、賣出、成交、單量、 總量」

該如何抓取這六個欄位資料?(q_ask、q_last、q_Tickvolume)

您好,可以使用以下範例語法抓取,相關語法說明請至 XS函數搜尋網 搜尋語法名稱有相關介紹。

不過無法抓到成交明細的買進、賣出價,僅能抓到委託簿上面的買進、賣出價,

if barfreq <> "Tick" then raiseruntimeerror("僅支援Tick");
print("時間=",time,"買進=",q_Bid,"賣出=",q_Ask,"成交=",close,"單量=",volume,"總量=",GetField("成交量","D"));

 

2、如果要抓前一筆交易資料,上面的六個欄位,該如何抓取?

注意:以下的 q_Bid 與 q_Ask 無法抓到成交明細的資料,僅能抓到委託簿的資料。

報價欄位(ex:q_Bid、q_Ask、q_DailyVolume)可以使用 value 變數儲存 Tick 資料,

再用 value 變數序列資料取得前一筆的資料,

而資料欄未(ex:time、close、volume)可以直接使用序列資料取得前一筆的資料,例如以下範例程式碼:

if barfreq <> "Tick" then raiseruntimeerror("僅支援Tick");
value1 = q_Bid;
value2 = q_Ask;
value3 = q_DailyVolume;
print("===");
print("時間=",time,"買進=",q_Bid,"賣出=",q_Ask,"成交=",close,"單量=",volume,"總量=",q_DailyVolume);
print("時間[1]=",time[1],"買進[1]=",value1[1],"賣出[1]=",value2[1],"成交[1]=",close[1],"單量[1]=",volume[1],"總量[1]=",value3[1]);

 

3、q_BidAskFlag的說明中,傳回最後一筆成交價的內外盤標記,內盤為-1, 外盤為1, 無法定義的話為0。

無法定義為0,什麼情況下會定義為0?是否能舉個例子?

剛開盤那一筆,如附檔圖黃框處,

以上方向與說明供您參考,謝謝。

附加文件

MMC 發文於   2019/03/13

有發現,好像print出來的資料,

會跟交易明細不一樣!偶爾會有幾筆不一樣

例如交易資料的買進、賣出,和print的買進、賣出價格不一樣,

(我用夜間期貨交易資料來測試的)

 

value2 = q_bid;//買進價
value3 = q_ask;//賣出價
value4 = volume;//單筆量

print("");
print("時間   =",datetime,"買進   =",value2,"賣出   =",value3,"成交   =",close,"單量   =",volume,"總量=",getfield("成交量","d"));
print("時間[1]=",datetime[1],"買進[1]=",value2[1],"賣出[1]=",value3[1],"成交[1]=",close[1],"單量[1]=",value4[1]);
print("時間[2]=",datetime[2],"買進[2]=",value2[2],"賣出[2]=",value3[2],"成交[2]=",close[2],"單量[2]=",value4[2]);

XQ小幫手 發文於   2019/03/14

Hi MMC,

偶爾會有幾筆不一樣

例如交易資料的買進、賣出,和print的買進、賣出價格不一樣,

您好,因為買進、賣出如果是台期貨商品的話,則是取五檔委託簿上面最高的買(賣)價以及衍生委託單的委買(賣)價的最大者,

所以猜想有可能那幾筆是衍生委託的委買(賣)價,

 

若對照後仍有疑問,請您提供有問題的畫面對照圖,以利小幫手查看問題的原因,

 

以上說明,謝謝。

MMC 發文於   2019/03/14

您好:

隨機檢查兩支股號開盤前一分鐘的資料,

就有發現不只一筆有相同的問題

已附上照片及標記。

2392正崴、8215明基材

 

2392正崴

 

8215明基材

XQ小幫手 發文於   2019/03/15

Hi MMC,

您好,不好意思,小幫手眼殘誤解您的意思,

XS 無法抓到成交明細的買進、賣出價,

僅能抓到委託簿上面的買進、賣出價,

以上說明,謝謝您的詢問。

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