停利停損計算

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最後發表大A 2025 四月 01

大A 發文於 2025/03/26

請問網上各位，我的停利停損是要以符合進場條件的那根K棒為基準點，假設停利價格是設定符合進場條件K棒的高點減低點的價差，觸發後以市價出場，請問一下「符合進場條件的K棒」這個語法要怎麼表達？

進場條件 Close>close[1] and close > open[1] 及 GetField("成交量")>100

目前得到的資訊是這樣寫

符合進場條件K棒 value1=barslast(進場條件);

進場K棒高點 value2=h[value];

進場K棒低點 value3=L[value];

停利價if filled > 0 then value4=FilledAvgPrice + value2 - value3

停利出場條件 if filled>0 and q_last>value4 then setposition(0,market);

停損價設if q_last < value3

停損出場條件 if filled>0 and q_last<value3 then setposition(0,market);

我用小台測試的時候，完全不會觸發停利停損價，請問一下，以上語法需要怎麼修正？

以及要以進場的K棒的高低點價差做為停利停損的價位，應該要怎麼寫？

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9 評論

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虎科大許教授發文於 2025/03/26

value1=barslast(Close>close[1] and close > open[1] and GetField("成交量")>100);
value2=h[value1];
value3=L[value1];
if position>0 and filled>0 then 
    begin
        value4=FilledAvgPrice+value2-value3;//停利價位
        value5=FilledAvgPrice-(value2-value3);//停損價位
        if q_last>value4 or q_last<value5 then setposition(0,market);
    end;

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大A 發文於 2025/03/26

感謝教授的說明，但目前用小台指來測試，始終不會觸發停利停損出場。這有可能會是什麼因素？

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虎科大許教授發文於 2025/03/26

你使用的頻率是什麼？還有，完整的程式碼是上面我提供的程式碼嗎？

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大A 發文於 2025/03/27

1分鐘，是的，我也是想不通

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虎科大許教授發文於 2025/03/27

加上防呆機制(限用1分鐘頻率)、跑歷史K棒時return及Print每次洗價的5個value數值，應該就看得出是否有問題。

if barfreq<>"Min" or barinterval<>1 then raiseRunTimeError("限用1分鐘");
if getInfo("IsRealTime")=0 then return;
value1=barslast(Close>close[1] and close>open[1] and GetField("成交量")>100);
value2=h[value1];
value3=L[value1];
if position>0 and filled>0 then 
    begin
        value4=FilledAvgPrice+value2-value3;//停利價位
        value5=FilledAvgPrice-(value2-value3);//停損價位
        if q_last>value4 or q_last<value5 then setposition(0,market);
    end;
print(date,time,value1,value2,value3,value4,value5);