做空天數差一天

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  • 最後發表   阿建  2023 十月 18
阿建 發文於   2023/08/31

小幫手您好,我有購買XQ企業版。
最近我在測試「加權指數較前一日下跌1%時,當天收盤價進場做空」的策略,
不過目前遇到實務上的回測問題是,在加權指數商品上沒問題,的確可以當天收盤價進場,但在台指期卻會慢一天收盤價才進場。
可以麻煩小幫手幫我看一下問題在哪嗎?這個對我來說很重要,再拜託了。

settotalbar(200);
condition1= GetSymbolField("TSE.TW","收盤價","D")<GetSymbolField("TSE.TW","收盤價","D")[1]*(0.99) ;
if condition1 then  ret=1;

 

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阿建 發文於   2023/08/31

 補上高清圖。

附加文件

XQ小幫手 發文於   2023/09/06

Hello 阿建,

 

小幫手這邊測試也有相同狀況,若使用 getsymbolfielddate 將TSE日期印出會發生兩者偏移1日的狀況。

不過使用在指標和即時的策略上則是正常的。

會請相關人員確認。

感謝。

阿建 發文於   2023/09/06

再麻煩追蹤確認了,謝謝小幫手!

阿建 發文於   2023/09/22

請問小幫手有確認追蹤到了嗎?

XQ小幫手 發文於   2023/10/02

Hello 阿建,

 

就相關人員確認,這是因為期貨和大盤的交易時間不同所導致的資料對位問題。

相關人員會研究該如何處理。

阿建 發文於   2023/10/02

在麻煩小幫手大大幫忙持續追蹤修正了,大感謝~

charlie1234 發文於   2023/10/13

請問下這個問題是,只要台指期、商品期貨的策略內,只要有用到加權指數做判斷就會有慢一天的問題嗎?

XQ小幫手 發文於   2023/10/18

Hello charlie1234,

 

是的,因為台指期和台股的開始結束時間不同,導致資料對位的錯誤。

目前相關人員正在研究如何調整可以避開這種狀況。

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