使用'融券到期日'回測問題

小小的茶米發文於 2024/07/05

小幫手您好，我在交易程式寫入

if (Getfield("融券最後回補日") - CurrentDate) > 10 then return;//融券最後回補日前十天前起不執行

就是希望回補日10天內才執行此程式，但回測跑出來卻不符合，請問是何原因?

ps:程式如附件

附加文件

4 評論

排序方式: 標準 | 最新

虎科大許教授發文於 2024/07/06

策略執行與策略回測，邏輯上往往不同。你的currentDate是目前電腦的日期，而非跑K棒時的那根K棒。

試著改用下列寫法試試看。

condition1=DateDiff(Getfield("融券最後回補日"), Date)>10; //距離未來的最後回補日超過10天

condition2=DateDiff(Getfield("融券最後回補日"), Date)<0; //未來的最後回補日還沒出現，上次的最後回補日是在過去的某一天

if condition1 or condition2 then return;

小小的茶米發文於 2024/07/08

謝謝許教授的回覆，我有改過Date結果一樣。

而XQ設計如下

歷史區間為當時的意思是，例如回溯、回測與策略部位計算功能，都是腳本執行在歷史的時間範圍中，這時的CurrentDate就會是歷史當天，而非今天。

即時區間為當日的意思是，腳本執行在當下，因此CurrentDate就會是今天。

管理員

XS小編發文於 2024/07/15

Hello 小小的茶米,

小編補充，日期的加減不能直接使用減法，要用 dateadd / datediff 函數。

舉例來說，20240701 -20240630 = 71，但兩者實際上只差一天。

您可以將融券最後回補日和 CurrentDate 印出來確認。

若還是有問題的話，麻煩告知有問題的商品和日期，以及回測的設定 (截圖或回測報告皆可) 來確認。

感謝虎科大許教授的熱心回覆。

小小的茶米發文於 2024/07/21

謝謝小編，我再測試驗證看看:)

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