使用策略回測時為何XS寫的條件都無法符合?

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最後發表大財星 2024 三月 26

大財星發文於 2021/03/24

當週K線條件下，週K8均線向上並且大於週K20均線時

日線收盤價突破20日MA

請問一下下面到底哪邊有問題? 在回測時還是會測到週K8均小於週K20均的情況

/////////////////////////////////////////////////////////////////

value1 = average(closed(0),20);

value2 = average(closed(1),20);

//週K 8均向上 20均向上 8均大於20均

value21 = average(closew(0),8);

value22 = average(closew(1),8);

value23 = average(closew(0),20);

value24 = average(closew(1),20);

if closed(0) > value1 and closed(1) < value2 and volume > 2000 and value21 > value22 and value23 > value24 and value21 > value23

then ret = 1;

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8 評論

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大財星發文於 2021/03/24

下圖是回測時設的條件

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大財星發文於 2021/03/24

回測結果隨便找一個看都一堆錯誤，下圖為台勝科在2020/10/15買進，雖然10/15的日K是穿過20MA，但是這個買進時間點在週K下，明明週K8均就小於週K21均

為何還會進場??

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大財星發文於 2021/03/26

小幫手請問一下這問題怎麼解決？

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XQ小幫手發文於 2021/03/26

Hello 大財星,

根據您提供的圖片和程式碼，首先需要注意到的是在資料頻率設為日的情況下

closed(0) = close(w) = close[0]，因為最新的一筆資料一定會是該週/該日的收盤價。

另外一點則是

closed(1) = close[1]

需要注意的是將 closew 函數用在 average函數上的情況。

average(closew(0), 20) 所計算出來的並不是連續20週的平均週收盤價，而是圖上往前20根收盤價的平均值。換句話說：

average(closew(0), 20) 算出來的結果會相當於 average(closed(0), 20), average(close, 20)。

average(closew(1), 20) 一樣是往前20根的前週收盤價的平均值，而不是20週以來的前週收盤的平均價。舉例來說：

今天是星期二，上週的週收盤價是100，上上週的收盤價是98，上上上週的週收盤價是 99。

如果要計算average(closew(1), 3) 的話實際結果會是：

(100 + 100 + 98) / 3 => (星期二的上週收盤價100 + 星期一的上週收盤價100 + 上個星期五的上週收盤價98) / 3

而不是

(100 + 98 + 99) / 3 => (上週收盤價 + 上上週收盤價 + 上上上週收盤價) / 3

之所以會有這樣的結果，是因為在 closew函數裡使用了 SetBarMode(1) 的關係，這會讓closew函數回傳單一數值而不是整個時間序列。

您需要的應該是

average(GetField("收盤價", "w"), 20)

即可以套用不同於主圖頻率的資料

您也可以參考這篇文章，裡面有更詳細的解釋

進階篇: 跨商品/跨頻率的語法介紹

另外附上修改後的策略雷達提供您參考。

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大財星發文於 2021/03/26

謝謝小編說明

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歐文owen 發文於 2024/03/20

Hello 大財星,

根據您提供的圖片和程式碼，首先需要注意到的是在資料頻率設為日的情況下

closed(0) = close(w) = close[0]，因為最新的一筆資料一定會是該週/該日的收盤價。

另外一點則是

closed(1) = close[1]

需要注意的是將 closew 函數用在 average函數上的情況。

average(closew(0), 20) 所計算出來的並不是連續20週的平均週收盤價，而是圖上往前20根收盤價的平均值。換句話說：

average(closew(0), 20) 算出來的結果會相當於 average(closed(0), 20), average(close, 20)。

average(closew(1), 20) 一樣是往前20根的前週收盤價的平均值，而不是20週以來的前週收盤的平均價。舉例來說：

今天是星期二，上週的週收盤價是100，上上週的收盤價是98，上上上週的週收盤價是 99。

如果要計算average(closew(1), 3) 的話實際結果會是：

(100 + 100 + 98) / 3 => (星期二的上週收盤價100 + 星期一的上週收盤價100 + 上個星期五的上週收盤價98) / 3

而不是

(100 + 98 + 99) / 3 => (上週收盤價 + 上上週收盤價 + 上上上週收盤價) / 3

之所以會有這樣的結果，是因為在 closew函數裡使用了 SetBarMode(1) 的關係，這會讓closew函數回傳單一數值而不是整個時間序列。

您需要的應該是

average(GetField("收盤價", "w"), 20)

即可以套用不同於主圖頻率的資料

您也可以參考這篇文章，裡面有更詳細的解釋

進階篇: 跨商品/跨頻率的語法介紹

另外附上修改後的策略雷達提供您參考。

請問小幫手，average(closeD(1), 5)跟average(getfield("close","D")[1], 5)，假設今天是週三，能否請小幫手實例描述一下，這兩種寫法會分別是哪幾天的收盤價做平均呢?
上週三收盤價100、上週四收盤價100，上周五收盤價101，周一收盤價102，周二收盤價103，週三(當日)收盤價104的情況之下~
謝寫小幫手