【使用布林通道選股問題】

tonyyy 發文於 2022/03/08

各位前輩好，我目前想要使用以下策略進行選股，但卻出現問題

策略：若n日收盤價以及n-1日收盤價均高於布林通道上限，則n+1日進行放空當沖 (下期開盤價賣出，當期收盤價買入，最大持有期數1)

if closeD(0) >= BollingerBand(Close, 20, 2)

and closeD(1) >= BollingerBand(Close, 20, 2)

then ret = 1;

將回測時間選擇在2021/06/01~2021/06/30，則3324雙鴻僅在06/23進行交易，

但是06/18、06/21(連續兩日)，收盤價均已突破布林通道上限，理應在06/22進行放空，

但回測時卻沒有進行放空交易，

請各位前輩幫忙感謝

附加文件

1 評論

XQ小幫手發文於 2022/03/09

Hello tonyyy,

這是因為您腳本的當日與昨日收盤價都是與當日的布林通道值作比較。

因為都是日頻率，您可以修改為:

value1 = BollingerBand(Close, 20, 2);

if close >= value1 and close[1] >= value1[1] then ret =1;

或是

if closeD(0) >= BollingerBand(Close, 20, 2)

and closeD(1) >= BollingerBand(Close, 20, 2)[1]

then ret = 1;

這樣出來就會是對的。

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