估計量相關問題請益

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  • 最後發表   狂暴小次郎  2024 六月 28
狂暴小次郎 發文於   2024/06/25

您好,在回測估計量時,我透過xs建立選股腳本,語法如下:

input:_date(20240516,"指定日期");

Value1 = GetField("估計量","1");

print("每分鐘預估當日成交量",time , value1);

 

透過此語法對股票代號3363在指定日期20240516抓取每分鐘下當日收盤的預估成交量,在建立完指標腳本透過在技術分析頁面增加自訂指標的方式,抓取執行跑出之結果如附檔。

 

想請教以下問題:

1.我的頻率設定為每分鐘,但實際跑出來之結果卻是每分鐘會有多筆資料,想請問原因為何及該如何修正?

2.跑出來之估計量在接近13.30時僅有2萬多之估計量,與該日實際成交量6萬張相差甚遠,想請問可以如何調整語法使其估計更接近實際成交量?

3.若後續想將估計量作為交易腳本的判斷條件,使用 GetField("估計量")與GetQuote("估計量")會有什麼樣的差異嗎?

(我看到兩者說明皆相同,僅getquote是抓盤中數據跑策略無法回測)

謝謝!

附加文件

XS小編 發文於   2024/06/28

Hello 狂暴小次郎,

 

小編不太確定您使用的腳本是什麼腳本,就描述來看您使用的應該是 警示 或是 交易腳本 不知道為什麼您會說是選股腳本 (選股腳本無法執行日以下的頻率)。

 

1. 就您的撰寫方式來看,腳本每次洗價運算都會執行 print。

   故只要回測時勾選逐筆洗價,或是指標每次洗價運算時都會印出對應的資訊。

   若不希望如此的話可以不勾選逐筆洗價,或是在指標設定中不要勾選即時更新指標。

 

2. 估計量是使用過去10日的成交量資訊所推算的,可參考 依成交量分佈情況而設計的預估量演算法 文章。

   如果覺得不夠準確的話,您也可以參考該文章自行撰寫估計量函數。

 

3. 一個是資料欄位,一個是報價欄位。

   您可以參考 XSHelp 中對 GetFieldGetQuote 的說明。

   GetQuote 只會有最新的資訊,故沒辦法取前期值,也不能用在回測上,只能在盤中執行。

 

小編建議您先觀看網站上的教學區教學影片,裡面有XS語法的基礎和應用可以閱覽。

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