交易腳本跨頻率問題

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最後發表 AndyJian 2023 九月 06

AndyJian 發文於 2023/08/18

{日k條件}

variable: close_D(0) , sma_60_D(0) , sma_20_D(0) , sma_240_D(0) ;

close_D = GetField("收盤價", "D");

sma_60_D = average(close_D,60);

sma_20_D = average(close_D,20);

sma_240_D = average(close_D,240);

{日K斜率計算}

setbarBack(360);

var:Angle_D(0),Angle_sma60_D(0);

input: periods(3, "期數");//"計算期間"

Angle_D = Angle(Date[periods], Date);

Angle_sma60_D = linearRegAngle(sma_60_D,5);

condition15 = Angle_D > 0;

condition16 = Angle_sma60_D > 30 ;

condition17 = close_D[1] > sma_60_D[1];

if condition15 and condition16 and condition17 then begin

if //執行15K頻率買入訊號條件then begin

setposition(1)

end;

if condition15 and condition17 then begin

if //執行15K頻率買入訊號條件 then begin

setposition(1)

end;

以上是我的策略的大概程式碼，標的是小台近月全。
想請問的是，跑完回測後我去檢查發現，有在不符合當下日K條件的時候，15K卻進場做單了(以下例子)，是我有那裡寫不對嗎，還請小幫手幫忙。

日K4月底到5月的情況是日/60下彎，價格也不再日/60上

但15K卻還是進場了

另外想請教的是如果想要算一個均線的斜率，並把它畫在圖上顯示，該怎麼做比較好，謝謝~

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5 評論

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XQ小幫手發文於 2023/08/23

Hello AndyJian,

變數的執行頻率是跟著執行頻率的，所以 close_D[1] 不會是前一根日頻率的收盤價，而是前一根15分鐘Bar (使用15分鐘頻率) 的對應日頻率收盤價。

故計算出的sma都不會是日頻率均線。

如果要計算日頻率均線的話可以這樣寫:

sma_60_D = average(getfield("Close", "D"), 60);

回測報表上無法畫指標，不過您可以另外撰寫指標腳本並放在技術線圖上。

只要使用 plot 函數就可以把數值畫在線圖上。

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AndyJian 發文於 2023/08/25

小幫手你好，我將以上改成

SetBackBar(360);

{大格局條件}

variable: close_D(0) , sma_60_D(0) , sma_20_D(0) ;

close_D = GetSymbolField("Future*1", "收盤價", "D");

sma_60_D = average(getField("收盤價", "D"),60);

sma_20_D = average(getField("收盤價", "D"),20);

condition15 = LinearRegslope(sma_60_D ,5)>10;//日K60MA 上揚

condition16 = LinearRegslope(sma_20_D ,5)>0;//日K20MA 上揚

condition17 = close_D > sma_60_D;

{進場條件1}

if condition16 and condition17 then begin

if Position= 0 //15K進場條件 then begin

SetPosition(2,market);

end;

end else if Position= 0 //15K進場條件 then begin

SetPosition(1,market);

end;

但還是有發現在不符合日K狀況的情況下單

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XQ小幫手發文於 2023/08/30

Hello AndyJian,

和小幫手上面說的一樣問題，變數的頻率是跟著執行頻率。

所以 LinearRegslope(sma_60_D ,5) 算出來的會是近5根Bar的 sma_60_D 斜率而非近5日的斜率。

建議您可以使用 xfmin_getvalue 取得近5天的數值放入陣列，並使用 ArrayLinearRegSlope 來計算陣列的斜率。

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AndyJian 發文於 2023/08/31

小幫手你好我試著用你上面的方法打了以下

{大格局條件}

Array:close_D_60[](0) , close_D_10[](0);

value6 = average(getfield("Close", "D"), 60);//日K60MA日平均線

value7 = average(getfield("Close", "D"), 10);//日K10MA日平均線

close_D_60[1] = xf_GetValue("D",value6,1);close_D_60[2] = xf_GetValue("D",value6,2);close_D_60[3] = xf_GetValue("D",value6,3);close_D_60[4] = xf_GetValue("D",value6,4);close_D_60[5] = xf_GetValue("D",value6,5);

close_D_10[1] = xf_GetValue("D",value7,1);close_D_10[2] = xf_GetValue("D",value7,2);close_D_10[3] = xf_GetValue("D",value7,3);close_D_10[4] = xf_GetValue("D",value7,4);close_D_10[5] = xf_GetValue("D",value7,5);

condition15 = ArrayLinearRegSlope(close_D_60 ,5)>0;//日K60MA 上揚

condition16 = ArrayLinearRegSlope(close_D_10 ,5)>0;//日K10MA 上揚

雖然沒有ERROR但這樣打好像不成立，會是空值，回測沒有東西。 Print也沒有看到任何值在Arrary裡面。換到指標測試也是NA。

想請教一下我該怎麼做?以及我看了xf_GetValue / xfmin_GetValue的介紹，是不是不支援小台近全?

那如果不支援近全的話，可以用加權給我個範例嗎?謝謝幫忙