交易腳本無法回測8:45~9:00的價格嗎?

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最後發表 Albert3919 2025 七月 01

Albert3919 發文於 2025/06/27

我本來是想找出股票期貨在現貨開盤前就大漲或大跌的股票，也就是8:45到9:00之間的漲幅，但好像寫到9:00以前或是13:30以後就無法運作了，交易資料完全是0，同時還有一些奇怪的問題:

1. 由於沒有任何交易，所以我嘗試把condition1拿掉，變成:
if position = 0 and filled = 0 and currenttime >= 090100 and currenttime <= 090500 then begin
但很奇怪的是，這樣還是無法運作，明明這一行沒有用到上面任何數據或變數，為什麼還是無法運作? 我把上面那一大坨刪除後卻又正常了(但只有回測現貨可以，連續月份股票期貨不行)，為甚麼上面的程式碼會引響我進場? 我又沒有用到上面的任何資料

2. 為何無法計算8:45到9:00之間的漲幅? 我回測的商品是連續月份股票期貨(一般) ，我該如何計算這段時間的漲幅?

var: intrabarpersist firstbar(0);

var: intrabarpersist openbar(0);

var: intrabarpersist nearclose(0);

var: intrabarpersist closebar(0);

//8:45

if currenttime >= 084500 and currenttime < 084600 then begin

firstbar = close;

end;

//9:00

if currenttime >= 090000 and currenttime < 090100 then begin

openbar = close;

end;

//13:25

if currenttime >= 132500 and currenttime < 132600 then begin

nearclose = close;

end;

//13:30

if currenttime >= 133000 and currenttime < 133100 then begin

closebar = close;

end;

value1 = (openbar - firstbar)/firstbar*100; //計算現貨開盤前漲幅

value2 = (closebar - nearclose)/nearclose*100; //計算現貨收盤前漲幅

condition1 = value1 >= 3;

if position = 0 and filled = 0 and currenttime >= 090100 and currenttime <= 090500 then begin

setposition(-1,market);

end;

if position > 0 and filled > 0 and condition1 and currenttime >= 091000 and currenttime < 091100 then begin

setposition(0,market);

end;

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2 評論

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虎科大許教授發文於 2025/06/27

(1)我猜測你的程式並非完整的程式。若只從你提供的程式判斷，不論是回測或執行此交易腳本，在計算value2時，都會產生除以0的錯誤，因為nearclose要到132500之後才會有數值，在這之前它是0。

(2)要判斷9點之前的15分鐘漲跌幅，按照你的計算公式，是將9點1分的收盤價與9點46分的收盤價進行比較。這樣的定義是否正確，你可能要斟酌一下。那15分鐘的漲跌幅，是否從開盤到15分鐘收盤比較合理？若是這樣，則只要在9點的時候判斷，不需要盤中持續判斷。現貨收盤前5分鐘的漲跌幅比照辦理。

//主頻率：1分鐘
if time=090000 then
    begin
        value1=100*(c[1]/GetField("開盤價", "D")-1);
    end;
if time=133000 then
    begin
        value2=100*(c[1]/o[5]-1);
    end;