交易腳本持有期出場

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最後發表 red 2022 一月 25

red 發文於 2022/01/17

小幫手您好，想問一下我這樣寫哪裡出了問題? 交易腳本回測出場都不會出在三天後的收盤價!

交易腳本，日K策略，條件成立進場空，持有三期後出在收盤價!

variable: K(0);

if position=0 and condition1 then SetPosition(-1);

if position < 0 then begin

K=K+1;

if K>=3 then begin // 思考會不會一進場就出場

setposition(0, close);

K=0;

end;

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3 評論

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XQ小幫手發文於 2022/01/19

Hello red,

這是因為在交易腳本中日頻率會強制逐筆洗價。

而變數在同一天內的逐筆洗價中，會一直維持之前的值。

舉例來說，在第一次進場的3天候出場，此時雖然您將K設為0，但下一次逐筆洗價還是在同一根Bar上，所以K還是之前的值3。

您可以使用 IntraBarPersist 來讓腳本記錄每次洗價的變數計算，並修改K+1的條件為換日:

variable: intraBarPersist K(0);

if position=0 then SetPosition(-1);

if getfield("Date", "1") <> getfield("Date", "1")[1] then K += 1;

if position < 0 and K >= 3 then begin

setposition(0, getfield("Close", "D")[1]);

K = 0;

end;

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red 發文於 2022/01/20

感謝小幫手，我大致理解，將程式修改如下，大部分比數都正常，但有一點問題:

1. 最後兩筆多持有一天，但我看print log，執行的文字檔是對的(11/23應該就要出場)，但是在回測系統中呈現出來是錯的(11/24才出場)，導致這筆交易的回測報酬率是錯的，想詢問原因?

2. 在print log中，訊號1是進場觸發成功，但為什麼部位數沒有改變，而是在下一分鐘才改變?

3.另外，想詢問一下在交易腳本中要做以當天收盤價進，隔天一開盤就出，有範例嗎?

settotalbar(5);

input:

In_time(132000,"進場時間"),

variable: intraBarPersist K(0);

condition5 = GetField("開盤價","D")<>GetField("漲停價","D");

condition6 = GetField("收盤價","D") >= GetField("漲停價","D")*(1-0);

if position=0 and CurrentTime>=In_time and condition5 and condition6 then begin

SetPosition(1,close);

K=0;

Print(file("C:\XXX\XXX\XXX\XXX\test1.log"),"測(訊號1)", "日期",FormatDate("yyyy/MM/dd",Date), "時間",FormatTime("HH:mm:ss",Time), "代碼",symbol, "目前部位: ", position, "成交部位: ", filled, "收: ", C, "進場時間: ", CurrentTime, "漲停價: ", GetField("漲停價","D"), "K: ", K, "日期: ", getfield("Date", "1"), "日期[1]: ", getfield("Date", "1")[1]);

end;

if getfield("Date", "1") <> getfield("Date", "1")[1] then K=K+1;

Print(file("C:\XXX\XXX\XXX\XXX\test1.log"),"測(訊號2)", "日期",FormatDate("yyyy/MM/dd",Date), "時間",FormatTime("HH:mm:ss",Time), "代碼",symbol, "目前部位: ", position, "成交部位: ", filled, "收: ", C, "進場時間: ", CurrentTime, "漲停價: ", GetField("漲停價","D"), "K: ", K, "日期: ", getfield("Date", "1"), "日期[1]: ", getfield("Date", "1")[1]);

if position > 0 and K >= 1 then begin

setposition(0, getfield("Open", "D"));

Print(file("C:\XXX\XXX\XXX\XXX\test1.log"),"測(訊號3)", "日期",FormatDate("yyyy/MM/dd",Date), "時間",FormatTime("HH:mm:ss",Time), "代碼",symbol, "目前部位: ", position, "成交部位: ", filled, "收: ", C, "進場時間: ", CurrentTime, "漲停價: ", GetField("漲停價","D"), "K: ", K, "日期: ", getfield("Date", "1"), "日期[1]: ", getfield("Date", "1")[1]);

K=0;

end;