如題，小弟遇到的問題是，假如說想回測 if 15分K棒的K值收盤值>80，此時的收盤價是17000，若繼續往上50點就送空單委託單1口，但是在回測的時候發現，如果是「沒有」開啟逐筆洗價的話，EX: 9:15的K棒收盤的K值是>80，收盤價是17000，那當9:18的時候指數漲到17050照理說要掛空單市價成交1口，但如果沒有逐筆洗價的話，他會等到9:30的時候，才判斷，但若是9:30收盤是17040，那這口委託單就不會送出，即使盤中曾經有達成條件。 (這是問題1)
反之，如果開啟逐筆洗價的功能的話，反而會遇到的問題是，9:00~9:15的任何1個K棒的K值只要有碰觸到80，那就會啟動條件，但這不是我想要的，我想要的是要在收盤那個moment有碰到80，我的條件才會成立，那有什麼解法可以去處理我遇到的這種狀況? (這是問題2)
想問說有沒有這兩種可以合併的解法，或是我理解哪邊有出問題，再麻煩各位大神解惑!
Hello Nestort,
如果您需要進場時等K棒完成在判定條件，而出場時則是需要逐筆洗價的話，您可以將策略設定為逐筆洗價，但進場條件是 "上一根Bar" 完成條件。
舉例來說:
condition1 = 進場條件;
condition2 = 出場條件;
if condition1[1] and position = 0 and filled = 0 then setposition(1, market);
if condition2 and position = 1 and filled = 1 then setposition(0, market);
這樣的話就會是進場時要K棒結束時的運算符合條件才會進場，而一符合出場條件就馬上出場。
Hello Nestort,
您可以設變數控制，舉例來說:
var: intrabarpersist _barNum(0)
condition1 = 進場條件;
condition2 = 出場條件;
if condition1[1] and position = 0 and filled = 0 and _barNum <> currentbar then setposition(1, market);
if condition2 and position = 1 and filled = 1 then begin
setposition(0, market);
_barNum = currentbar;
end;
上面的腳本宣告了 _barNum 變數，記錄了出場當下的K棒序列編號，並以此當作進場條件。
只要跟出場還是同一根Bar，就不會再度進場 (不符合 _barNum <> currentbar)。
關於 intrabarpersist 的說明可參考連結。
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