交易腳本中，跨商品計算"加權指數"的EMA指數均量時，如何取得更久的歷史資料

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最後發表勞倫斯 4 週前

勞倫斯發文於 2025/12/23

您好:

交易腳本的執行商品是台指期，但是進出訊號想要參考跨商品的 "大盤" 成交量的變化，也就是量增價漲，量縮價跌的概念，來做當日台指尾盤13:40~13:44要作多或作空的依據。因此，想要計算"大盤" 的指數均量，也就是EMA均量。雖然SetTotalBar可以設定讀取的K棒數(假設500筆)，但這是以交易的商品"台指期"為主，若要從第500筆開始計算EMA(GetSymbolField("TSE.TW", "成交量", "D"), 50)，請問語法怎麼寫呢?我嘗試以下的語法，但僅在執行策略時，不開啟帳號交易時，才可以計算正確，

var: dayVolume(0), T_EMA(0), i(0);

dayVolume = GetSymbolField("TSE.TW", "成交金額", "D")/100000000;

T_EMA = dayVolume[500];;

// 從第499日一路算到最新第1日

For i = 499 downto 0

Begin

T_EMA = (dayVolume[i] - T_EMA)/50 + (T_EMA);

End;

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5 評論

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虎科大許教授發文於 2025/12/23

setTotalBar(500);
var: T_EMA(0);
if currentTime>=134000 and currentTime<=134500 then
    begin
        T_EMA=EMA(GetSymbolField("TSE.TW", "成交量", "D"),50);
    end;

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勞倫斯發文於 2025/12/23

感謝許教授回覆:

我的原文中有提到，setTotalBar(500)，是僅針對要交易所選擇執行的商品"台指期"為主，如果是要計算的是台指期的商品 T_EMA=EMA(GetSymbolField("FITX*1.TF", "成交量", "D"),50);程式執行時會從第500根起算~目前最新的台指期EMA成交均量(參數50)，但是我想要參考的是跨商品的大盤"TSE.TW"的成交量，雖然有設setTotalBar(500)，但是在實際計算時，還是會從第前50根K棒的成交量起算，如附圖(此乃有開啟模擬交易帳號或實際帳號，或是選擇指定庫存商品執行時)，若交易帳號停用且執行商品未指定庫存，大盤的指數均量是可以從第前500根起算的

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勞倫斯發文於 2025/12/23

執行結果與實際資料對照

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虎科大許教授發文於 2025/12/23

若你使用日頻率，雖然執行商品是台指期，但跨商品抓大盤指數的數據，仍然有500筆。

setTotalBar(500);
var: T_EMA(0);
T_EMA=EMA(GetSymbolField("TSE.TW", "成交量", "D"),50);
if currentTime>=134000 and currentTime<=134500 then
    begin
        if GetSymbolField("TSE.TW", "成交量", "D") cross over T_EMA then alert("大盤量黃金交叉");
    end;
print(date, "大盤量",GetSymbolField("TSE.TW", "成交量", "D"),"EMA",T_EMA);