交易模組串選股回測一直失敗

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  • 最後發表   charlie1234  2023 二月 10
charlie1234 發文於   2022/12/27

小幫手好

我是用交易模組串選股的商品做回測

前幾天回測都是正常的

昨天開始,同樣的策略一直回測不出結果,都是執行異常206

試了好幾個之前成功回測的策略都是同樣的狀況

就算選股策略用很簡單的也這樣

查看狀態,都有些股票都在等待中

刪暫存檔、重啟電腦、升級到最新版都沒用

這個問題應該是發生在選股商品為上市股的時候

交易用程式碼如下,選股隨便找一個,商品選全部上市股,應該就能重現問題了

謝謝

 

input:profitex(10,"獲利多少出場%"),lostex(10,"虧損多少出場");

var:intraBarPersist dayentry(0);

//控制當天出場後,不會當天又再進場
if date<>date[1] and currenttime=090000 then dayentry=0;

if date<>date[1] and position=0 and dayentry=0 then setposition(1);
//if date<>date[1] and position=0 and dayentry=0 and getfield("close","D")[1]<=maxprice then setposition(1);

if position>0 and filled>0
    and (close>=filledAvgPrice*(1+profitex*0.01)
    or close<=filledAvgPrice*(1-lostex*0.01))
    then begin
    dayentry=1; 
    setposition(0);
end;

 

排序方式: 標準 | 最新
XQ小幫手 發文於   2022/12/28

Hello charlie1234,

 

小幫手這邊測試可以正常的運作 (參考附圖),會請相關人員查詢您在伺服器上留下的紀錄。

如果可以的話麻煩一併提供有問題的 選股策略匯出檔勾選(包含)選股腳本、交易腳本回測設定(截圖亦可) 以及 XQ Log 來協助確認。

Log資料夾(預設路徑:C:\SysJust\XQLite\LOG)直接壓縮後提供即可。

您可以直接將檔案上傳,如果檔案過大的話也可以Mail至客服信箱 XQservice@XQ.com.tw 且務必附上 討論文章連結網址(小幫手才能盡早處理)。

感謝。

 

附加文件

charlie1234 發文於   2022/12/28

Hello,小幫手好

請將回測起始日設更久以前,且用日K再試試

剛看了您的回測,是從202209開始的,且是用分K

做了類似的嘗試,但交易採用日頻率逐筆洗價,回測起始日202201到現在是沒問題的,

但是更久以前就沒法回測出來了,煩請再試試

附加檔案是我用的測試檔案,同時我也試了其他選股策略

之前可以回測出來的,現在都不行了

下面為log檔

https://drive.google.com/file/d/1RADMjxQoE4Z0_02-l3-wXJeL_5PLoF_M/view?usp=share_link

附加文件

XQ小幫手 發文於   2022/12/28

Hello charlie1234,

 

小幫手用自己這邊的選股策略加上上述腳本,可以回測到 2021 以前。(參考附圖)

但使用您提供的腳本和選股策略作回測的話會卡住。

會請相關人員確認看問題原因為何。

附加文件

XQ小幫手 發文於   2023/01/03

Hello charlie1234,

 

經詢問相關人員得知,可能是因為當時伺服器較為忙碌的關係所導致。

相關人員上週測試了幾天沒有發生相同的狀況,小幫手這邊也驗證過可以正常執行。

附加文件

charlie1234 發文於   2023/01/03

小幫手好

我上星期也是每天都有測,結果是每天都是回測失敗

剛剛也再次回測,我認為問題是出現在日K、上市股,起始日設比較久以前的回測

1. 分K回測三年沒問題

2. 日K回測起始日設大約2019/06以前,回測就會失敗

3. 日K上市股回測非常慢,常常跑到800多檔的時候就停下來

4. 日K上櫃股回測非常快,所以絕對不是服務器太忙的問題

 

 錄了一段回測影片,請參考

https://drive.google.com/file/d/1ie8S7WwxEYJiD3-hOo6zxXyOrx2B_GMX/view?usp=share_link

 

同樣的設定、策略,以前回測都是正常的,但現在已經十幾天都無法回測了,嚴重影響策略開發,請儘快協助解決,謝謝

charlie1234 發文於   2023/01/04

晚回測,一下跑的出來,一下跑不出來,而且都是前面跑很快,就是到後面800多檔之後卡住

今早兩個同樣的回測,都是日K,起始日都是20180101

一樣前面都很快,不到一分鐘甚至30秒都不到,但跑到920檔就卡住,而且兩個回測卡住的股票都一樣

這應該跟服務器太忙無關才是吧

 

 

 

XQ小幫手 發文於   2023/01/06

Hello charlie1234,

 

小幫手會請相關人員確認回測最後幾檔慢的原因,看是否能夠優化回測運算效率。

建議您可以先將回測區間切開分批回測,以避免206的狀況。

XQ小幫手 發文於   2023/01/13

Hello charlie1234,

 

關於 前面跑很快,就是到後面800多檔之後卡住 的部分,前面跑很快是因為選股篩選後那些商品在期間內沒有觸發,所以交易腳本這邊完全不需要運算。

而有觸發的商品會因為要運算回測區間內的所有資訊,導致有大量的運算。

 

關於 1分鐘頻率回測很快 的部分,是因為用一分鐘頻率的話 date <> date[1] 只需要在當0天第一根Bar判斷是否要下交易指令就好,但日頻率下則是每次分鐘逐筆洗價運算時都會需要判斷是否要下交易指令,而這樣就會造成兩者運算上相差甚大。

 

關於 日K上櫃股回測非常快 的部分,則是因為上櫃部分選股回測符合的商品很少,所以交易腳本這邊要計算的商品也相對較少。

 

因此會建議您先將回測區間切開分批回測,亦會請相關人員持續研究優化回測的運算減少206的狀況。

感謝。

charlie1234 發文於   2023/02/10

煩請貴公司積極研究如何優化回測的部分

這是XQ最重要的功能,結果卻常出問題

回測不只慢,還常常都是失敗的,真的是浪費一堆時間

誰有那麼多時間耗啊

策略都測到沒耐心了

XQ小幫手 發文於   2023/02/10

Hello charlie1234,

 

小幫手會將您的意見反應給相關人員。

會持續努力改進回測的相關功能。

感謝。

 

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