交易數據頻率

小散戶發文於 2021/10/24

請問小幫手

交易所傳到各家券商的原始資料應該是有時間戳記的逐筆成交紀錄

透過各家的處理才有了所謂的K線，各種時間頻率的還有OHLC值

寫XS腳本時，經常會設定頻率比如下面，

if barfreq<> "Min" or barinterval <> 5 then return; ///如果不是5分鐘就不執行

是不是說經過XQ後台傳給我的數據是已經處理過有一大堆各種頻率的價格序列?

就像數位電視傳給每家每戶的訊號其實是全頻道的，可是我們選台器選擇只要一種撥放的頻道

上面腳本不符合5分鐘的全部false不執行，只有5分鐘頻率執行

道理是這樣嗎？

1 評論

XQ小幫手發文於 2021/10/27

Hello 小散戶,

XS腳本執行時，您會需要設定執行頻率。

此頻率可以是1分鐘、5分鐘、或是一日。

這些頻率的資料是由XQ後端整理起來的沒錯。

if barfreq<> "Min" or barinterval <> 5 then return; ///如果不是5分鐘就不執行

這代表的意思是，如果您執行頻率設為5分鐘以外的話，就不繼續執行。

需注意只要您頻率設為5分鐘的話，那麼就算在腳本裡面使用 GetField 跨頻率取資料是可行的。

並沒有限定您只能使用5分鐘頻率。

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