我在回測一個交易策略的時候，遇到兩個問題：
問題 1：回測開了逐筆洗價就無法觸發結果（執行商品也沒有發生錯誤）
問題 2：沒開逐筆洗價的情況下，明明觸發了5個商品的進場條件（有print出進場行為），但實際上有2個商品沒有出現在回測紀錄的統計結果裡
這樣的落差變成無法確認回測結果是否可信，且回測時的價格明顯與實單不符，下方是回測與實單價格的對比：
不太了解為什麼會出現上述問題，能請小幫手說明一下嗎？
附件有附上實際執行的交易腳本，與另一組可以用模擬洗價回測的腳本
兩個腳本差異在:
發生錯誤的腳本是訊號觸發後打入1/3部位，後續滿足加碼訊號才陸續打滿部位（該腳本無法使用模擬洗價回測）
另個腳本是訊號觸發後一次把部位打滿（此腳本可以用模擬洗價回測）
計算有效K棒數count=count+1 在逐筆應該不是1分K棒的數量，因為逐筆的1根K棒會跑4次腳本，1分K棒編號從0~269可以用BarsLast(IsSessionFirstBar)計算。
另外建議找一個有問題的標的，除了包覆在if的條件外，也要把相關數據"逐筆"print出來，這樣會比較容易找出看不到的錯誤。
以上建議參考看看。
感謝 mussahi
學了一招「1分K棒編號從0~269可以用BarsLast(IsSessionFirstBar)計算」
我回測跑那些沒有出現在結果的股票也是無法使用"逐筆"，要取消勾選才能回測，但回測結果一樣是會print出來、卻統計結果裡卻顯示我的進出是 0 次，所以沒辦法用這個方式觀察是怎麼被觸發的 ...
BarsLast(IsSessionFirstBar)是指當下頻率的K棒編號喔。
交易腳本比警示多了進出場，要print建議是拆開判斷條件個別測試。以下提供我print的基本語法
//■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
print ( file("D:\SysJust\XQLite\XS\Print\"),
"■-", numtostr(date, 0),
"■-", numtostr(time, 0),
"■-01", condition1, //布林判斷條件是否成立
"■-02", numtostr(round(average(getfield("volume","5")[0],5),0), 2), //也可以放計算式
"");//■■■■
晚上寫了一個腳本跑逐筆回測，發現 BarsLast(IsSessionFirstBar) 還是會被逐筆模擬影響，一根K棒就會讓他的數字加 4 ...
請問該怎寫才能透過 BarsLast(IsSessionFirstBar) 來實現計算目前是今天第幾根 K 棒呢？
btw 我也有寫類似的 print:
print(file("[StrategyName]_[Symbol]_[StartTime].log"), DateToString(date), TimeToString(time),
"【空單建倉】------------------------------------------------- 入場價:", NumToStr(close,2),
"| 進場次數:", NumToStr(dayEntryTimes,0),
" | 停利價:", NumToStr(addSpread(close, 2) * (1 - STOPPROFITPERCENT * 0.01),2),
"| 停損價:", NumToStr(addSpread(close, 2) * (1 + STOPLOSSPERCENT * 0.01),2));
在一分鐘頻率環境下，寫在腳本最上方，讓腳本一開始就先判斷第N期數的K棒值，Bar_Number_1min值就一直更新為目前K棒期數
//目前第N期K棒
var:Bar_Number_1min(0);
Bar_Number_1min=BarsLast(IsSessionFirstBar); //1分頻率中，目前的1分K的期數，第一根K棒期數=0，0~269
原來如此，感謝！
Hello iker,
1.問題應該是發生在您的count計算錯誤。
小幫手建議您，如果要計算當日開盤到現在經過幾根Bar，只要將 count 的 intrabarpersist 給取消掉，就可以計算出正確數字，逐筆洗價也會進場。
因為1分鐘逐筆洗價下1根Bar會運算4次，所以如果用intrabarpersist的話1根Bar會上升4造成計算錯誤。
2.您可以一併把 perPosition 印出，即可知道問題原因。
4116 和 8069 的數值皆為0，所以不會交易。
在1分鐘逐筆洗價的時侯，會將1分鐘Bar拆成OHLC 4個tick來運算，所以1根Bar會運算4次。
其他頻率逐筆洗價的時候，會已1分鐘Bar來模擬，所以舉例來說5分鐘頻率的話，1根Bar會運算5次。
感謝小幫手!
第一點了解了。
第二點還是不太明白為什麼回測時的 perPositon 數值會是 0，因為自動交易跑實單的時候確實有下正確的張數，代表計算 perPositon 的公式沒有問題，但回測的時候卻是沒有發生交易。先前在其他策略回測+實單驗證時也有遇過相同的情況，實單都有正常被觸發，回測卻沒有。
OK 我在看看
感謝小幫手
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