交易回測問題 - 設定持有一段天數出場卻沒有出場

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  • 最後發表   charlie1234  2022 七月 12
charlie1234 發文於   2022/07/08

小幫手好

我有交易策略的出場是持有一段天數後出場

這兩天回測發現,會有些標的超過天數出場的狀況,而且是超過上百天,嚴重影響了回測的正確性

有查看之前的回測報告,都是正常的

懷疑是跟最新版本有關係,我是7/3才更新的

下圖是交易回測,商品來源為貴公司的選股策略,60天出場,但有的已經400天了還沒出場

另外,如果商品直接選股票,也是一樣會出錯

請小幫手儘快協助排查吧,不能回測這個條件,真的很令人困擾....

謝謝

 

 

 

input:dayexit(60, "多少天出場");

var:intraBarPersist dayentry(0);
//控制當天出場後,不會當天又再進場
if date<>date[1] and currenttime=090000 then dayentry=0;

if date<>date[1] and position=0 and dayentry=0 then setposition(1);

if position>0 and filled>0
    and currenttime>=132000 
    and date[dayexit-2]>FilledRecordDate(FilledRecordCount)
    then begin
    dayentry=1; 
    setposition(0);
end;

排序方式: 標準 | 最新
XQ小幫手 發文於   2022/07/12

Hello charlie1234,

 

小幫手測試了幾個您截圖中的商品。(參考附圖)

問題是發生在條件中有 currenttime>=132000,而這幾個商品都是成交量很少的商品,在13:20以後基本上都沒有交易,除了收盤的那一根。

而自動交易在當日最後一根觸發後是不會交易的。(實際運作時,在進入集合競價(13:25)階段後就不會下單)

您可以實際print出來檢查即可得知。

附加文件

charlie1234 發文於   2022/07/12

 

感謝小幫手

應該是這個問題

謝謝

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