二個不同策略,能否下過的商品不再重複下單?

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  • 最後發表   FLY  2025 一月 03
FLY 發文於   2024/12/27

Q1)目前我有二支現股當沖放空策略,目前都選擇《現股》方向《無限制》

但盤後檢查,賣出在同一個價位,分別有四張

有一支的部位是用現股賣出當沖,另外一支策略的部位是用融券賣出(但我沒有選擇資券)

安控金額我都有設定,每一支下單張數都是用這樣金額去計算

程式內容中我有寫 if Position = 0 的判斷才做進場下單

請問還有沒有什麼方法可以解決不同策略執行自動交易,但下單過的商品就不再重複下單呢?

 

 

Q2)如果我單純要等這根K棒收定確定訊號時,在下一根開盤做交易,那是否要選『自動洗價』,但實際執行好像觸價就會成交,我所設定的部份如下面圖片

官方網站的自動洗價說明有看沒有懂:

為了確保每根 K 棒運算結果正常,換 Bar 後的第一次自動洗價會重洗已結束 K 棒,此次洗價不會觸發警示或交易。

排序方式: 標準 | 最新
虎科大許教授 發文於   2024/12/28

兩個不同策略,彼此並不知道對方是否有下單。若交易帳號相同,你可嘗試用filledAtBroker控制。若filledAtBroker符合條件,就不下單。

FLY 發文於   2024/12/28

感謝許教授,原來還有這個語法,我再研究一下,謝謝!

XS小編 發文於   2025/01/03

 Hello FLY,

 

小編補充,就小編所知如果設定為現股的話放空應該會用現股先賣的方式,而非融券賣出。

若要確認的話要麻煩您提供 XQ Log 並告知問題發生的日期時間,讓相關人員確認。

Log資料夾(預設路徑:C:\SysJust\XQLite\LOG)直接壓縮後提供即可。

您可以直接將檔案上傳,如果檔案過大的話也可以保存到雲端後將連結Mail至客服信箱 XQservice@XQ.com.tw 且務必附上 討論文章連結網址(小編才能盡早處理)。

 

為了確保每根 K 棒運算結果正常,換 Bar 後的第一次自動洗價會重洗已結束 K 棒,此次洗價不會觸發警示或交易。

這段要表達的是,由於自動洗價的時間間隔沒辦法確保在K棒結束時運算,而這可能會造成變數的前期值錯誤,固為了避免此種狀況,在換K棒時會自動重洗一次上一根結束的K棒,確保變數的數值正確 (變數數值 = K棒結束運算時的數值)。

 

您可以選擇逐筆洗價,並在該跟Bar第一次洗價時用上一根Bar的結果判斷是否要交易。

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