您好
我曾經問過一個問題關於如何計算當週成本價的問題(如下):
當時工程師的回答如下:
“ 您可以考慮使用均價搭配成交量來計算。舉例來說:
summation(getfield("均價", "D") * getfield("Volume", "D"), dayofWeek(date)) / summation(getfield("Volume", "D"), dayOfWeek(date));
這樣就是用當週的日頻率均價和成交量計算加權平均值。”
我用了一段時間後在今年10月2,3日放假,然後10月4日開盤時發現圖怪怪的(圖在附件)
9月30日成交量3126張(日K),10月1日成交量3374(日K),總共6590張
我就用Print看了一下數據發現有出入(如下):
Date= 20241001 Time= 130000 星期 2.000000 均價x量= 1275731 量= 6427 週均價= 198
Date= 20241004 Time= 90000 星期 5.000000 均價x量= 2938095 量= 14617 週均價= 201
可以看到10月1日30分K收盤統計是6427張,跟6590的誤差應該是盤後交易的緣故,我可以理解。
然後10月4日開盤第一根30分K的量為1430,照理來說,累計的當週成交量應該是6590+1430=8020張
但是Print出來在10月4日第一根30分K的量跳到14617,中間差距有6000多張,看圖的話均價也往上跳很多,但當天是開低王下殺,照理來說均價應該是向下而不是向上跳,所以合理推測應該是在10月1日收盤後有巨額交易,而價格應該也遠高於10月1日收盤的週均價198元。但是我也查不到當日盤後有巨額交易的資料,不知道工程師是否能解惑一下為什麼該股票在10月4日開盤會出現這樣的差距。我相信貴公司抓的數據應該是連結到股票期貨交易所的資料,所以不會有錯誤,但希望您能指點一下,為什麼會有這麼大的出入?
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