不同頻率的逐筆洗價有何差異?

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  • 最後發表   XQYi  2023 十二月 26
XQYi 發文於   2023/12/01

1.寫了一個交易策略,盤中選擇日逐筆洗價和1K逐筆洗價,兩者執行結果有何差異?
2.以下的策略用在當沖,應如何正確選擇頻率?
3.自動交易策略編寫時,是需要配合用哪個頻率方式後再行編寫,若是,應該用甚麼樣的思維或函數?

 

value1=getField("均價");

value2=(close+open)/2;

value3=average(value2,5);

 

if position=0 and value3 cross over value1 then setposition(1,market,label:="買1");

if position=1 and filled=1 and q_BestAsk1 > filledAvgPrice*1.005  then setposition(0,q_BestAsk1,label:="賣1");

 

if position=0 and filled=0 and value3 cross under value1 then  setposition(-1,market,label:="賣2");

if position=-1 and filled=-1 and q_BestBid1 < filledAvgPrice*0.995  then  setposition(0,q_BestBid1,label:="買2");

 

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XQ小幫手 發文於   2023/12/05

Hello xqyi,

 

1.兩者取得的K棒不一樣。

舉例來說,日頻率的open會是今日開盤的價格,而1分鐘頻率是當根1分鐘Bar的開盤價。

變數的頻率也會有差別,在日頻率時 value1[1] 會是前一日的值,而1分鐘頻率的時候 value1[1] 是前一分鐘的值。

 

2.就以下面的腳本來看,使用日頻率或其他頻率都可以。

但請注意 value2 會隨著使用頻率的不同得出不同的數值。

且cross over / cross under 判斷的K棒也會隨著頻率不同而有所差異 (前一根1分鐘Bar和前一根日頻率Bar)。

 

3.假設您在腳本中只需要使用單一頻率,那麼直接使用該頻率撰寫即可。

若需要使用多個頻率的話,建議使用最小的頻率,因為大多數跨頻率計算的時候是無法由大跨小的。

 

小幫手建議您可以觀看 XS實戰7門課功能教學 裡面的7部影片,影片中有比較完整的教學。

另外也可以參考 三週學會程式交易:打造你的第一筆自動化交易 這本書。

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XQYi 發文於   2023/12/05

A1,兩者取得的K棒不一樣。
Q. 回答的我知道,不理解的是策略在盤中日逐筆洗價和1K逐筆洗價,兩者執行結果有何差異?

A2.就以下面的腳本來看,使用日頻率或其他頻率都可以。
Q.意思是該策略用在當沖不管任何選擇都影不影響?或應該正確選擇的方式為何?

A2.1.請注意 value2 會隨著使用頻率的不同得出不同的數值
Q.=>若是在洗價下,1K和日K的OHLC有何差異?

A2.2.value2何處有誤導致,並未用到[1]?

3.走勢圖的變化就是日K的變化?,所以正常情況下要用日逐筆洗價方式來編寫策略和回測,有特別需要才用其他頻率?

4.自動交易腳本中,各函數使用要優先使用報價欄位內的函數,資料欄位的其次,或是無差別?

5. 使用報價內函數或資料欄位函數時,在回測的資料是否會受影響?

6.選股、資料、報價各欄位內,欄位名稱相同的,函數回傳出來的值也都相同?

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XS小編 發文於   2023/12/26

Hello xqyi,

 

1.除非兩者都取用相同頻率的資料,不然預設的欄位頻率會有差異導致取得不同的資料數值,計算出來的結果也會有差異。

另外變數的頻率是跟著執行頻率,所以就算使用同樣頻率的資料計算,前期值也會有差異。

 

2.如上面所說,取用不同的資料,計算出來的數值也會不同,導致進出場的結果不同。

要視您想取用的資料頻率為何來決定適合的頻率。

 

2.1.日頻率的OHLC會是該日的開高低收。

1分鐘頻率的OHLC會是該分鐘的開高低收。

建議您可以將OHLC畫在指標上,並切換不同頻率,或許會比較好理解。

 

2.2.小幫手不太確定您指的是什麼,不過 value2 本身在計算的時候會隨著使用的頻率不同導致計算出的結果不同。

value3則是用value2的近5期值來計算平均。

所以若是日頻率的話,就是近5日K棒的value2來計算平均。

若是1分鐘頻率的話,則會是近5根1分鐘K棒的value2來計算平均。

 

3.走勢圖是當日的Tick所畫出。

目前XQ的執行頻率沒有提供Tick頻率可以選擇。

小幫手認為最接近的會是1分鐘逐筆洗價。

 

4.小幫手會建議優先使用資料欄位,除非必要否則不要用報價欄位。

因為回測不能夠使用報價欄位

 

5.回測不能夠使用報價欄位。

 

6.一般來說,同一頻率相同欄位的數值會相同,但需注意報價欄位只提供即時的資料。

 

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