關於均價欄位的使用

  •   188 
  • 最後發表   Godtalla  5 天前
Godtalla 發文於   2021/10/13

最近使用包含均價欄位的選股腳本進行日頻率的回測發現有跑出結果,想請問均價欄位是不是已經可以用在日頻率的回測了?另外,腳本中使用getfield("成交金額(元)")/1000/volume進行回測與使用getfield("均價")的結果不一樣,想請問均價欄位式的計算方法為何呢?

XQ小幫手 發文於   2021/10/19

Hello Godtalla,

 

小幫手測試均價可以使用在選股回測,但是警示腳本跟交易腳本還無法使用日頻率。

會將 XSHelp 上的說明更正,感謝。

 

如果您使用在分鐘頻率上的話:

均價是當日的平均價,有累積性。

成交金額是該分鐘的資訊,沒有累積性。

所以若您要兩者出來相同數值的話,可以這樣寫:

if getfielddate("Date") <> getfielddate("Date")[1] then begin

    value1 = 0;

    value2 = 0;

    end;

 

value1 += volume;

value2 += (GetField("成交金額(元)") / 1000);

value2 / value1 就會與均價相同。

 

若是用在日頻率上的話,會不相同是因為日頻率的成交量會包含零股、盤後定價及鉅額交易,但均價取得的資訊並沒有包含這些。

所以兩者計算出來會有差。

發表回覆
Close